The MathFinance Newsletter, Edition 138, April 24 2006.

Previous editions and this edition in html format can be found on http://www.mathfinancenews.com/.

In this issue:

1. MathFinance Job Exchange
   1. Associate (m/w) Advisory für Bewertungsfragen im Financial Risk Management bei KPMG Frankfurt
   2. Senior Quant Analyst exotische Zins- und Hybridderivate im Bereich Trading & Derivatives der Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie., Frankfurt
   3. Front-Office Entwickler Java/C++ (m/w) bei Quanteam
   4. Position in Financial Mathematics at the Middle East Technical University, Ankara, Turkey
   5. Mathematiker, Physiker oder Wirtschaftsinformatiker: d-fine GmbH, Frankfurt
   6. Senior Risiko-Controller / Financial- & Derivatives Analysts in der Bankgesellschaft Berlin
2. MathFinance Events
   1. Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - The Cornell Waterloo Financial Engineering Spring Workshop, May 11-13, 2006, New York
   2. HfB-Conference 2006 "Think differently - growth from different points of view", 13. Mai 2006, Frankfurt
   3. WBS Training USA Fixed Income Derivatives Week: Inflation Linked Derivatives, Interest Rate/Hybrid Derivatives, Credit Derivatives, CDOs & CDO^2 Workshop Week, 15 - 19 May 2006, New York
   4. The Latest Developments: Interest Rate Modelling, 12 - 13 June 2006, Venice
   5. Einführung in Monte Carlo-Methoden und C++ im Financial Engineering, 10th-14th July 2006, HfB Frankfurt
   6. Bachelier Finance Society 2006 Fourth World Congress, August 17-20 2006, Tokyo
3. MathFinance Resources
1. Publications with Joseph Abate on the Numerical Inversion of Laplace Transforms
2. Winter Simulation Conferences

• place a student
• recommend your book or educational institute
• find a quant
• invite to a workshop
• contribute to our website
• pose questions about mathematical finance
• introduce your research to a wider audience

The MathFinance Newsletter: Established November 1999

Editor: Uwe Wystup, MathFinance
Assistant Editors: Susanne Griebsch, HfB, Frankfurt
Database Solutions: Dr. Thorsten Schmidt, Leipzig University

In detail:
 
 

1. MathFinance Job Exchange
   
   

   1. Associate (m/w) Advisory für Bewertungsfragen im Financial Risk Management bei KPMG Frankfurt

      Ihre Perspektive: Ist Risikomanagement bei Banken Ihr Thema? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

      Ihre Aufgaben: Die Analyse und Entwicklung von Modellen für die Derivatebewertung und das Risikomanagement bilden Ihr Betätigungsfeld. Hier übernehmen Sie frühzeitig Verantwortung in Projekten zur fachlich-orientierten Beratung und Prüfungsunterstützung im Investment Banking, Treasury, Kreditmanagement, Risikocontrolling. Ihr analytisches Verständnis und Ihre Kreativität ermöglichen es Ihnen, innerhalb kurzer Zeit Problemstellungen zu strukturieren und zu lösen. Sie arbeiten in einem hoch qualifizierten und ambitionierten Team. Ihre Arbeitsergebnisse entwickeln und diskutieren Sie mit dem Mandanten, bei dem Sie Ihre Lösungsvorschläge in hochrangig besetzten Gremien präsentieren und vertreten.

      Ihr Profil: Sie haben ein Universitätsstudium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, Physik, BWL oder VWL mit quantitativem Schwerpunkt absolviert und Ihre überdurchschnittliche Qualifikation z.B. durch einen sehr guten Abschluss und/oder eine Promotion bewiesen. Sie haben Interesse an der Weiterentwicklung von Modellen, die die Bewertung und das Risikomanagement von neuen Produkten und in neuen Märkten ermöglichen. Der effiziente Einsatz numerischer Verfahren wie Monte Carlo Simulation und deren Umsetzung in C++ ist Teil Ihrer praktischen Erfahrung. Sie verfügen über außerordentliche analytische Fähigkeiten und haben großen Spaß daran, ständig neue Dinge zu lernen und zielorientiert umzusetzen. Sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Sie sind sicher im Auftreten sowie team- und kundenorientiert. Ein Auslandsaufenthalt und/oder relevante Praktika runden Ihr Profil ab.

      Ihr Kontakt: Bewerben Sie sich online auf http://www.kpmg.de/careers
      
      oder senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe des Referenzcodes: AdvFestFSoJo50204504 an das
      
      Recruiting Team, KPMG,
      Klingelhöferstr. 18,
      10785 Berlin,
      eMail: .
      
      

      Für weitere Rückfragen steht Ihnen das HR Service Phone unter 0 800 KPMG JOB (0 800 5764 562) zur Verfügung.

      Profitieren Sie von den Entwicklungsmöglichkeiten bei KPMG, einem weltweiten Verbund national selbständiger Mitgliedsfirmen. Neben abwechslungsreichen Projekten im In- und Ausland bieten wir Ihnen Raum für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr wissen, mehr können - bei uns hat Erfolg, wer team- und mandantenorientiert arbeitet und gleichzeitig seine persönliche Entwicklung vorantreibt.

      
      
      

   2. Senior Quant Analyst exotische Zins- und Hybridderivate

      Der Bereich Trading & Derivatives der Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. sucht eine(n) Mitarbeiter(in) im Frontoffice für die Modellentwicklung von exotischen Zins- und Hybridderivaten.

      Tätigkeitsprofil / Aufgaben

      • Entwicklung von Pricingmodellen für exotische Zinsderivate (Markov Functional Model, BGM, Short Rate Modelle, Convexity Adjustments) und Hybridderivate
      • Implementierung dieser Modelle in C++
      • Enge Zusammenarbeit mit dem Handelstisch
      • Verantwortung für die numerische und ökonomische Korrektheit von Positionsführung und Pricing

      Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen

      • Diplom in Finanzmathematik oder Angewandter Mathematik (Stochastik, Numerik)
      • Gerne Promotion
      • Berufserfahrung im Bereich Modellentwicklung für exotische Zinsderivate im Umfeld eines Zinsexotics-Handelstisches
      • Gute Kenntnisse der aktuellen Fachliteratur
      • Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in C++
      • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

      Wir bieten:

      • Sie sind Mitglied eines Assetklassen-übergreifenden Teams und lernen daher auch die Modelle aus dem Aktienderivate- und Commodity-Umfeld kennen.
      • Sie gestalten den Aufbau unserer Pricingbibliothek maßgeblich mit und übernehmen ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an.
      • Kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege sowie eine flache Hierarchie, wie dies nur in einer Privatbank möglich ist.

      Kontakt:

      Dr. Peter Schwendner
      Sal. Oppenheim jr. & Cie.
      Untermainanlage 1
      D-60329 Frankfurt am Main
      E-Mail:
      Tel. 069 7134 5460
      
      
      
      

   3. Einen Front-Office Entwickler Java/C++ (m/w) bei Quanteam

      Quanteam ist eine kleine Beratungsfirma, die sich auf die Entwicklung von quantitativen Modellen im Finanzwesen, sowie deren Integration in die IT-Systeme eines Finanzinstituts spezialisiert hat. Die Stärke von Quanteam liegt in der Vereinigung von Kompetenzen aus den Bereichen angewandte Finanzmathematik und Informationstechnologie. Unsere Kunden erwarten von uns hochwertige Lösungen aus einer Hand. Wir setzen dies um, von der ersten Idee über die Konzeptionierung bis hin zur professionellen Implementierung, Live-Stellung und anschliessenden Betreuung. Nach unserer Gründung 2003 haben sich schnell erste Erfolge eingestellt, so dass wir uns nun weiter personell verstärken wollen. Hierfür suchen wir einen Mitarbeiter mit folgendem Profil:

      Einen Front-Office Entwickler Java/C++ (m/w)

      Das wird Sie inhaltlich erwarten

      • Die fachliche und technische Weiterentwicklung einer von Quanteam entwickelten Java-basierten Anwendung im Front-Office-Umfeld einer Bank.
      • Entwicklung von Pricing-Sheets und anderen Tools.
      • Support und Weiterentwicklung aller Entwicklungsergebnisse, die im Laufe der Zeit entstehen.

      Sie verfügen über

      • Ein Studium der Informatik oder Naturwissenschaften, dass Sie mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen haben.
      • Berufserfahrung im Handelsumfeld von Banken oder Finanzdienstleistern.
      • Sehr gute Kenntnisse in Java und nachweisbare Praxis im Umgang mit J2EE. Idealerweise haben Sie in mindestens in einem J2EE-Projekt gearbeitet und ggf. auch Frameworks wie bspw. "Spring" eingesetzt.
      • Ergänzend gute bis sehr gute Kentnisse in C++.
      • Allgemeine Kentnisse der üblichen Entwicklungstools, wobei Sie auch IDE-freie Umgebungen wie Makefiles oder Ant vor keine größeren Probleme stellen.
      • Sehr gute Eigenmotivation, in kleinen Teams zu arbeiten und dabei selbständig und eigenverantwortlich Aufgaben in interessanten Projekten zu übernehmen und zu lösen.
      • Einen starken Kundenfokus. Dazu gehört ein gutes Mass an Kommunikationsfähigkeit, keine Angst davor, eigene technische Realisierungsideen vorzustellen, zu vertreten und zu implementieren.

      Wir bieten Ihnen

      • Vom ersten Tag an arbeiten Sie selbständig in langfristigen Beratungsprojekten in den Bereichen Entwicklung von Front-Office-Technologien, Integration von Handelssystemen, Grid-Systeme und
      • der Entwicklung von Bewertungsmodellen für Finanz-Derivate mit.
      • In der täglichen Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten Team, das Wert auf Wissenstransfer und Ideenaustausch legt, werden Sie Ihre vorhandenen Fähigkeiten zügig weiter ausbauen können und müssen.
      • Zusätzlich unterstützen wir Ihre Weiterqualifikation mit einem auf Ihr
      • Profil zugeschnittenen Fortbildungsprogramm.

      Bewerbungen schicken Sie bitte unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins, Ihrer Gehaltsvorstellung und sonstigen Anlagen an folgende Adresse:

      Quanteam GbR
      c/o Sören Gerlach
      Basaltstr. 28
      60487 Frankfurt
      

      Gerne nehmen wir Ihre Unterlagen auch per eMail entgegen (vorzugsweise im PDF-Format), bitte richten Sie diese an . Wir erwarten von Ihnen im Rahmen der Bewerbung oder des ersten Vorstellungsgesprächs eine Arbeitsprobe (bspw. Quelltexte), die Ihre Stärken und Kenntnisse herausstellt.
      
      Telefonische Anfragen beantwortet Ihnen Herr Sören Gerlach unter 0170 962 66 53.

      
      
      

   4. Position in Financial Mathematics
      at the Middle East Technical University, Ankara, Turkey

      The Institute of Applied Mathematics (IAM) at The Middle East Technical University (METU) seeks applications from qualified candidates to fill new positions in the field of Financial Mathematics.

      Candidates must hold a Ph. D degree and be experienced in teaching and research work and must be able to guide Ph. D students in their research activities.The position involves teaching in the entire area of Financial Mathematics (including aspects of stochastic calculus, stochastic control, computational finance, risk management, financial optimization, life and pension insurance). The candidates' main research area should be in at least one of those fields. Rank is open and salary will be commensurate with experience and publication record. Free lodgings will be offered within the University campus where the suburban location offers a pleasant living environment. Postdoc positions are also available in the above mentioned areas. Candidates will be required to participate in research teams and to teach in small size classes. METU is a state, teaching and research-intensive university in Ankara, Turkey. The language of instruction is English and METU offers excellent research, teaching, and computing facilities. The Institute of Applied Mathematics is a multi-disciplinary graduate school founded in 2003 and offers three graduate programmes in the fields of Cryptography, Scientific Computing and Financial Mathematics leading to MS and PhD degrees. The Financial Mathematics Program presently has 31 MS and 10 PhD students and the regular teaching load is 3 courses per year with a maximum class size of 20. For more ample information on METU and IAM please visit

      http://www.metu.edu.tr and
      http://www.iam.metu.edu.tr
      
      Application materials should be sent /faxed/ e-mailed to
      
      Prof. Ersan Akyildiz
      Director
      Institute of Applied Mathematics
      Middle East Technical University
      06531 Ankara - Turkey
      Fax: + 90 312 210 2985
      e-mail:
      
      
      

   5. Mathematiker, Physiker oder Wirtschaftsinformatiker: d-fine GmbH, Frankfurt

      Sie haben in der Wissenschaft viel bewegt? Dann können Sie auch in der Wirtschaft viel bewegen! Davon sind wir bei d-fine fest überzeugt.

      d-fine ist mit über einhundert Beratern eines der größten auf die Finanzwelt spezialisierten Beratungsunternehmen in Europa. Wir fokussieren höchste naturwissenschaftlich- technische Kompetenz auf die anspruchsvollen Herausforderungen unserer Kunden.

      Wir beraten Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen beim Aufbau ihrer Handels- und Risikomanagementsysteme von der ersten Idee bis zur professionellen Implementierung der Lösung, vom finanzmathematischen Modell bis zur real-time Schnittstelle, vom einfachen Kredit bis zum exotischen Derivat, vom Ratingsystem bis zur Portfoliosteuerung, von IAS 39 bis Basel II.

      Unsere Kunden schätzen unseren kompromisslos hohen Qualitätsanspruch und vor allem, dass wir diesen Anspruch auch realisieren. Das beginnt schon bei der Auswahl unserer Mitarbeiter: Wir suchen Sie als Naturwisssenschaftler, Mathematiker oder Informatiker. Sie besitzen einen exzellenten Hochschulabschluss, sprechen fließend Englisch und haben überdurchschnittliche IT- sowie Programmierkenntnisse. Idealerweise sind Sie darüber hinaus mit Statistik, Numerik und Finanzmathematik vertraut und beherrschen Simulationsmethoden wie beispielsweise Monte Carlo.

      Unbedingt erwarten wir von Ihnen analytisches Denken, ergebnisorientiertes Vorgehen und exzellente Kommunikationsfähigkeiten. Sie sind teamfähig, erfassen auch sehr komplexe Aufgaben schnell und können sich rasch in neue IT-Umgebungen einarbeiten. Sie haben Beratungstalent, hohe Einsatzfreude und sind flexibel und belastbar.

      Selbstverständlich geben wir Ihnen eine intensive Einführung in Ihr zukünftiges Aufgabenfeld sowie ein anspruchsvolles finanzmathematisches Training auf höchstem Niveau in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Universitäten.

      Wenn Sie in einem Team hoch begabter und hoch motivierter Kollegen mitarbeiten wollen, große individuelle Freiräume, viel Eigenverantwortung sowie hervorragende Entwicklungsperspektiven suchen, freut sich Frau Yasemin Keles auf Ihre Bewerbung.

      Willkommen im d-fine Team!
      
      Starten Sie durch!
      
      d-fine GmbH
      Opernplatz 2
      60313 Frankfurt am Main
      Telefon: +49-69-90737-0
      E-mail:
      Homepage:http://www.d-fine.de
      
      

   6. Senior Risiko-Controller / Financial- & Derivatives Analysts in der Bankgesellschaft Berlin

      Die Bankgesellschaft Berlin AG ist die Universalbank der Hauptstadt. Unser Bereich Risikocontrolling ist zuständig für die Messung, die Kontrolle und das Reporting sämtlicher Risiken des Konzerns. Des weiteren gehört die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (z.B. Basel II) zu den Aufgaben des Risikocontrollings. Darüber hinaus ist der Bereich in diversen Steuerungsgremien des Konzerns vertreten, um die effiziente Umsetzung des Risikomanagements zu gewährleisten.

      Ihre Aufgabe in der Abteilung Markt- und Liquiditätsrisiko
      
      
      • Erstellen und Ausbau des täglichen MaH-Reports zu den Handelsaktivitäten und Ergebnissen der Geschäftsfelder des Investment Bankings sowie des Konzerns an den Vorstand
      • Weiterentwicklung und Betreuung einer eigenentwickelten dezentralen Middle-Office-Software
      • Analyse der Geschäftsaktivitäten der einzelnen Handelseinheiten in Bezug auf Gewinn-Ermittlung, Kredit-, Liquiditäts- und Marktrisiko
      • Methodische Weiterentwicklung von Risikokonzepten
      • Bewertung von derivativen Strukturen (Exotische Optionen, strukturierte Produkte - Emissionen, Convertibles)
      • Entwicklung und Anwendung von Konzepten zur Risikoermittlung von Einzelgeschäften und Portfolios
      • Unterstützung des Middle-Office Teams bei der Evaluierung der Financial Library
      • Weiterentwicklung von Risk-Monitoring Systemen
      
      
      Ihr Profil
      
      
      • Quantitativ orientierte Hochschulausbildung, wie (Wirtschafts-) Mathematiker, Physiker, Wirtschaftsingenieure, Ökonometriker und Betriebs-, bzw. Volkswirte mit quantitativem Schwerpunkt (Statistik, Operations Research)
      • sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Statistik
      • ausgeprägte Kenntnisse in Finanzmathematik
      • theoretische und praktische Erfahrung im Umgang mit Produkten aus dem Investment Banking , insbesondere Convertibles und strukturierte Zertifikate (wünschenswert sind 2-3 Jahre Erfahrung im Risikocontrolling)
      • Kenntnisse in Office-Produkten wie WORD, EXCEL, POWERPOINT und ACCESS, C++ und Microsoft SQL
      • ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, Präsentations- und Diskussionssicherheit sowie Teamfähigkeit
      • gute Englischkenntnisse
      • Ausgeprägte Teamorientierung
      • Hohes Maß an Kreativität und Flexibilität
      • Strukturierte, projektorientierte Arbeitsweise
      
      
      Was wir bieten
      
      
      • Ein hochinteressantes, vielschichtiges Betätigungsfeld
      • Mitarbeit in einem kompetenten und hochmotivierten Team
      • Attraktive Bezahlung und Sozialleistungen
      
      
      Ihre Ansprechpartner
      
      Bankgesellschaft Berlin AG
      Bereich Personal
      Corinna Popowski
      BG-PE 4
      Alexanderplatz 2
      D-10178 Berlin
      
      
      Bankgesellschaft Berlin AG
      Bereich Risikocontrolling
      Dr. Michael Dziedzina
      BG-RC
      Alexanderplatz 2
      D-10178 Berlin
      
   
   
   
   
   
   
2. MathFinance Events
   
   
   
   
   

   1. Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - The Cornell Waterloo Financial Engineering Spring Workshop, May 11-13, 2006, New York

      Sponsor Name: Cornell University
      Location: 55 Broad Street, 3rd Floor, NYC 10004
      Description: This year's course will introduce participants to the new textbook "Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools" by McNeil, Frey and Embrechts.
      
      The implementation of sound quantitative risk models is a vital concern for all financial institutions, and this trend has accelerated in recent years with regulatory processes such as Basel II. The course provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management and equips readers--whether financial risk analysts, actuaries, regulators, or students of quantitative finance--with practical tools to solve real-world problems. Two of the authors, Paul Embrechts and Alex McNeil, will cover methods for market, credit, and operational risk modelling; place standard industry approaches on a more formal footing; and describe recent developments that go beyond, and address main deficiencies of, current practice.
      
      A number of topics from their book have been selected for a special focus, including: generalized hyperbolic models for financial returns and market risk factors; extreme value modeling techniques with operational risk in view; the mixture-model approach to portfolio credit risk, including Monte Carlo simulation and statistical estimation issues.
      
      Who Should Attend: Portfolio Managers, risk managers, quantitative finance experts, financial engineers
      Contact Names: Judy Frances , Roger Lang .
      Phone: 212-363-2915 x 10
      Fax: 212-363-1256
      URL: register at: http://manhattan.orie.cornell.edu/
      Cost of the 3 Day Workshop is $2,000.
      
      

   2. HfB-Conference 2006 "Think differently - growth from different points of view", 13. Mai 2006, Frankfurt

      Zum bereits sechsten Mal findet die Wirtschaftsfachkonferenz "HfB-Conference" am 13. Mai 2006 in der HfB - Business School of Finance & Management in Frankfurt am Main statt.
      
      Die Liste der Referenten, Anmeldung und weitere Information finden Sie unter http://www.hfb-conference.de
      
      

   3. WBS Training USA Fixed Income Derivatives Week: Inflation Linked Derivatives, Interest Rate/Hybrid Derivatives, Credit Derivatives, CDOs & CDO^2 Workshop Week, 15 - 19 May 2006, New York

      Day 1:
      
      Introducing Inflation-linked Securities and Derivatives: Introductory / Intermediate
      
      Presenters: David Murphy & Andrew Street
      
      Topics Covered:
      
      
      • Understanding Inflation
      • Inflation-Linked Securities: The Standard Bond Structure
      • Investors and the Demand for Inflation-Linked Products
      • Inflation-Linked Securities: Perspectives for Traders and Issuers
      • Building the Inflation Curve
      • Structuring Effective Inflation-Linked Products
      • Pricing and Trading Derivatives on Inflation
      
      
      Day 2:
      
      Latest Developments of Inflation-linked Derivatives
      
      Presenters:
      
      Gang Hu: Associate Director of U.S. Inflation Trading, Barclays Capital
      Lane P Hughston: Professor of Financial Mathematics, King's College
      Dariush Mirfendereski: Head of Inflation Linked Trading, UBS
      
      Topics Covered:
      
      
      • Models for real interest rates and inflation: New Directions
      • General theory of inflation dynamics
      • "Hidden variables" models for inflation
      • Practical Perspectives on Pricing, Trading, and Hedging Inflation-Indexed Derivatives - from the Dark Ages to the Present
      • The Road Ahead: what to watch out for in this fast developing market
      • A Users' Manual on Inflation Derivative Products
      • iStrips
      • Structured Products on the market
      • Potential structures that might be of interest to the market, and general view on the outlook of the inflation derivative market.
      
      
      Day 3:
      
      Latest Developments: Interest Rate Derivatives / Interest Rate Hybrid Products
      
      Presenters:
      
      Tariq Dennison: Vice President, Bear Sterns
      Lane P Hughston: Professor of Financial Mathematics, King's College
      Chris Hunter: Managing Director: BNP Paribas
      John Uglum: Executive Director: Morgan Stanley
      
      Topics Covered:
      
      
      • Overview of the General Theory of Interest Rate / Hybrid Models
      • Pricing and Hedging of Callable Exotic Swaps
      • The LIBOR market model and stochastic volatility extension
      • Solving the stochastic control problem using Monte Carlo
      • Practical implementation issues and variance reduction techniques
      • Complete overview of Interest Rate / Equity Hybrids
      • Correlation Smile and Hybrid Pricing
      
      
      Day 4:
      
      The Latest Developments: Credit Derivatives Presenters:
      
      Jon Gregory: Global Credit Derivatives: Barclays Capital
      Paul Glasserman: Professor of Risk Management, Columbia Graduate School of Business
      Marco Naldi: Lehman Brothers
      
      Topics Covered:
      
      
      • The Correlation Skew and Correlation Modelling
      • The Gaussian Copula Model and Beyond
      • The Correlation Skew and Base Correlations
      • Monte Carlo for Credit Risk and Credit Derivatives
      • Fast pricing of basket default swaps
      • Accelerating Monte Carlo by increasing default rates
      • Pricing Exotic Tranches / Relative value trading of liquid tranches
      
      
      Day 5:
      
      The Latest Developments: CDOs & CDO^2
      
      Presenters:
      
      Terry Benzschawel: Director of Qualitative Credit Modeling and Analytics, Citigroup
      David Li: Head of Quantitative Analytics Credit Derivatives, Barclays Capital
      Michael liang: Quantitative Analytics Credit Derivatives, Barclays Capital
      Maximo Silberberg: Vice President, Structured Credit, JP Morgan
      
      Topics Covered:
      
      
      • Overview of CDOs
      • CDOs: Credit Selection, Trade Construction, and Portfolio Optimization
      • CDO Equity as an Asset Class
      • CDOs in Portfolios of Traditional and Alternative Assets
      • Customizing CDO Tranche Trades
      • Credit Portfolio Correlation Skew Modelling
      • Alternative Bespoke CDO pricings
      • Market overview for synthetic CDO^2
      • CDO2 pricing: Price a CDO2 consistently with the pricing of the underlying CDOs
      • Construction of synthetic CDO^2
      • Further extensions of CDO^2 technology
      
      
      Fees: $1399:00 each day
      
      Discount Structure
      
      2 days $200 Discount
      3 days $300 Discount
      4 days $400 Discount
      5 days $600 Discount
      
      Contact:
      
      Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 674400 F: +44(0) 1273 672333
      Weblink: http://www.wbstraining.com/?m=WS&p=courses/5daynymay2006.php
      Website: http://www.wbstraining.com
      Email:
   
   
   

   4. Einführung in Monte Carlo-Methoden und C++ im Financial Engineering , 10th-14th July 2006, HfB Frankfurt

      Christoph Becker und Uwe Wystup

      HfB - Business School of Finance and Management