The MathFinance Newsletter, Edition 161, April 23 2007.

Previous editions and this edition in html format can be found on http://www.mathfinancenews.com/.

In this issue:

1. MathFinance Job Exchange
   1. Client-focussed Quant at European corporate derivatives and structured products origination group, Credit Suisse
   2. Assistant or Associate Professor of Finance, Warwick Business School
   3. Spezialist ALM Entwicklung C++ (w/m) Aktiv-/Passiv-Steuerung, Postbank
   4. Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte, Düsseldorf
   5. Quantitative Analyst/ Quantitative Developer (m/w), LPA, Frankfurt a.M.
   6. Associate (m/w) Advisory als Financial Engineer bei KPMG Frankfurt
   7. Mathematiker, Physiker oder Wirtschaftsinformatiker: d-fine GmbH, Frankfurt
   8. Front-Office Entwickler Java mit J2EE-Kentnissen (m/w), Quanteam, Frankfurt
2. MathFinance Events
   1. Latest Developments: Commodities & Commodity Derivatives by Professor Hélyette Geman, New York City, 9 - 11 May 2007, Hong Kong 25-27 June 2007
   2. Cancelled: 4. Derivate-Stammtisch Düsseldorf, 31 Mai 2007
   3. Computational Finance Hybrid Derivatives Workshop: The Latest Modeling and Practical Implementation Techniques London, 7 - 8 June 2007
   4. Latest Developments: Interest Rate Hybrid Products Workshop, Singapore, 21 - 22 June 2007
   5. d-fine's International "Science in Finance" Workshop, 25 - 27 June, Oxford
   6. Einführung in Monte Carlo und C++ im Financial Engineering, 2.-6. Juli 2007, Frankfurt
   7. Quantitative Methods in Finance 2007, 12 -15 Dec, Sydney, Australia
3. MathFinance Resources
1. Master of Quantitative Finance (M.SC.) at Frankfurt School of Finance & Management

• find quantitative staff
• recommend your book or educational institute
• invite to a workshop
• introduce your research to a wider audience

The MathFinance Newsletter - produced by MathFinance AG

1. MathFinance Job Exchange
   
   

   1. Position at Credit Suisse
      European corporate derivatives and structured products origination group

      The Firm

      As one of the world's leading banks, Credit Suisse provides its clients with investment banking, private banking and asset management services worldwide. Credit Suisse globally offers advisory services, comprehensive solutions and innovative products to companies, institutional clients and high-net-worth private clients, as well as in Switzerland to retail clients. Credit Suisse is active in over 50 countries and employs approximately 40,000 people. Credit Suisse's parent company, Credit Suisse Group, is a leading global financial services company headquartered in Zurich.

      Investment Banking

      In its Investment Banking business, Credit Suisse offers securities products and financial advisory services to users and suppliers of capital around the world. Operating in 57 locations across 26 countries, Credit Suisse is active across the full spectrum of financial services products including debt and equity underwriting, sales and trading, mergers and acquisitions, investment research, and correspondent and prime brokerage services. Our commitment to providing outstanding service to our clients, our focus on teamwork, diversity and excellence means recruitment of the best and brightest people is essential to our success.

      The Position

      We are looking for an individual with strong entrepreneurial as well as quantitative skills to strengthen our European corporate derivatives and structured products origination group. This position is a client focussed role and offers the opportunity for a talented person to learn the job and grow into a more senior derivatives and structured products origination role over time. Strong integration and interaction with Investment Banking Division, Debt Capital Markets and Asset Management encompasses various risk classes such as interest rates, FX, credit, commodities.

      What We Look For

      • Either a quantitative degree with a strong business focus or vice versa
      • Very strong interpersonal, communication and sales skills
      • Excellent Client Relationship Management skills
      • A team-player with a positive co-operative attitude
      • Entrepreneurial ambition, curiosity, adaptability to new developments, markets, products, innovation
      • Prior knowledge of finance is preferred, but not required; however, candidates should have a genuine interest in the areas of finance, derivatives, economics, tax, accounting and should be able to demonstrate this
      • Good working knowledge of standard software
      • Good organisational skills and the ability to work on multiple projects simultaneously
      • Fluent German and English, other languages would be an additional advantage

      Application Process

      Submit CV and cover letter to

      
      
      

   2. Assistant or Associate Professor of Finance, Warwick Business School

      Finance Group
      
      £32,795 - £39,160 pa or £39,160 - £46,758 pa
      Ref: 34593-037
      
      You should have a proven research record and an interest in teaching to both undergraduate and postgraduate students. Applicants may have interests in any of the major fields of Finance, although research expertise in Corporate Finance or International Finance would be particularly welcome.
      
      Warwick Business School is one of the foremost Schools in the UK and was the first Business School to be accredited in the UK (AMBA), Europe (EFMD) and the US (AACSB). WBS received the top 5* ranking in the 2001 RAE and has internationally recognised faculty and high quality students. It is committed to first class research and teaching.
      
      Application packs are available from Personnel Services on 024 7652 3685 (24 hour answerphone), by email:, our website below or http://www.jobs.ac.uk/warwick. An application form MUST be completed if you wish to apply for this post.
      
      

   3. Spezialist ALM Entwicklung C++* (w/m) Aktiv-/Passiv-Steuerung

      *als Beispiel einer gängigen Programmiersprache
      
      Ihre Aufgaben
      
      Sie berichten direkt an den Abteilungsleiter und unterstützen abteilungsübergreifend die (Weiter-)Entwicklung des ALM Steuerungssystems. Sie verknüpfen die bestehende Systemlandschaft (RiskPro, Panorama, Kondor+, Prime und SAP) für Standardthemen und programmieren, im Zusammenspiel mit den fachlichen Experten der Aktiv-/Passiv-Steuerung, individuelle Steuerungslösungen in Form von Prototypen. Nach erfolgreicher Testphase begleiten Sie die Realisierung zur produktiven Software durch unsere Kollegen der Postbank Systems AG.
      
      Ihr Profil
      
      Sie haben nach Ihrem sehr erfolgreich abgeschlossenen Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder der Wirtschaftswissenschaften mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Steuerungssoftware für Banken oder Fondsgesellschaften gesammelt und beherrschen wenigstens eine gängige Programmiersprache wie z.B. C++. Die Herleitung und Programmierung von Cash Flows, Diskontfaktoren, Renditeberechnungen und Portfoliokennzahlen beherrschen Sie sicher. Zusätzliche quantitative Fähigkeiten in der Optimierung von Modellen oder Portfolios wären ein Plus und würden das Aufgabenspektrum sukzessive erweitern. Die Arbeit im Team macht Ihnen Spaß und der eigene Erfolg ist Ihnen genauso wichtig, wie der des Teams.
      
      Kontakt
      
      Wollen Sie neue Aufgaben anpacken?
      
      Dann sollten wir uns kennen lernen: Überzeugen Sie uns durch Ihre aussagefähige Online-Bewerbung.
      
      Weitere Informationen erhalten Sie von
      
      Frau Gabriele Schübert, Deutsche Postbank AG, Bonn,
      Tel. 0228-92032312
      
      
      Wir freuen uns auf Sie!
      
      

   4. Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte, Düsseldorf

      • Business Analysts, Consultants, Senior Consultants (m/w) - Risikomanagement Financial Risk Solutions
        Job-Nr. H6-CO-BA-DU-157
        Standort: Düsseldorf
        
        

        Es erwartet Sie ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit sehr guten Aufstiegschancen. Das interessante und abwechslungsreiche Aufgabenspektrum bietet Ihnen die Möglichkeit, am Ausbau unserer Service Line Financial Risk Solutions aktiv mitzuwirken. Die Einbindung in das weltweite Netzwerk von Deloitte ermöglicht internationalen Know-how-Transfer und die Mitarbeit an grenzüberschreitenden Projekten.

        
        
        Ihre Aufgaben
        
        

        Im Spannungsfeld von Mathematik und regulatorischen Anforderungen erarbeiten Sie für unsere Mandanten betriebswirtschaftliche Lösungen unter Einsatz von finanzmathematischen Modellen. Sie verstärken unser Quant-Team, das für quantitative, betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Fragestellungen kompetenter Ansprechpartner für unsere Mandanten ist, zu denen bedeutende Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister sowie Energieund Industrieunternehmen geören. Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird auf Methoden und Verfahren der Steuerung von Kredit-, Marktpreis- und operationellen Risiken liegen.

        
        
        Ihr Profil
        
        

        Sie haben Ihr Hochschulstudium mit Bezug zu Wirtschaftswissenschaften und quantitativer Ausrichtung überdurchschnittlich erfolgreich abgeschlossen oder erwarten, dies in naher Zukunft zu tun. Bei der Lösung praktischer Problemstellungen fühlen Sie sich sicher im Umgang mit statistischen Verfahren, finanzmathematischen Fragestellungen sowie dem Einsatz und der Bewertung von Derivaten. Vertiefte Kenntnisse der Ökonometrie bzw. schließenden Statistik, der stochastischen Methoden zur Bewertung von Derivaten oder der Versicherungsmathematik bringen Sie idealerweise mit.

        Neben Fragen der mathematischen Modellbildung sind für Sie Projekte mit vorrangig qualitativem Fokus ebenso reizvoll. Dazu zählen beispielsweise Projekte in den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, Portfoliomanagement oder zur Internationalen Rechnungslegung von Finanzinstrumenten sowie zur Regulierung von Finanzdienstleistern nach Basel II und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Idealerweise haben Sie bereits während Ihres Studiums oder in den ersten Berufsjahren praktische Erfahrungen in o. g. Themengebieten sammeln können. Einschlägige Berufserfahrung als "Quant", beispielsweise in der Bewertung von strukturierten Finanzinstrumenten, der Erstellung von Ratingsystemen oder der Modellierung des ALM bei Lebensversicherern, ist für uns besonders wertvoll. Dank Ihrer analytischen Fähigkeiten stellen Sie sich gerne komplexen Herausforderungen, erarbeiten sich neue Themen weitgehend selbständig und präsentieren Ihre Arbeitsergebnisse ohne Schwierigkeiten auch in Englisch. Sie suchen den Kontakt mit Kunden und bauen dabei auf Ihr gesundes Selbstvertrauen.

      • Praktikanten (m/w) - Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte
        Job-Nr. H7-CO-PR-DU-010
        Standort: Düsseldorf
        
        

        Es erwartet Sie ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit sehr guten Aufstiegschancen. Das interessante und abwechslungsreiche Aufgabenspektrum bietet Ihnen die Möglichkeit, am Ausbau unserer Service Line Financial Risk Solutions aktiv mitzuwirken. Die Einbindung in das weltweite Netzwerk von Deloitte ermöglicht internationalen Know-how-Transfer und die Mitarbeit an grenzüberschreitenden Projekten.

        Ihre Aufgaben
        
        Sie unterstützen unsere Service Line Financial Risk Solutions bei der Implementierung von Bewertungsmodellen für unterschiedliche Finanzprodukte. Des Weiteren sind Sie in aktuelle Projekte mit quantitativem Schwerpunkt eingebunden. Zu Ihren Aufgaben zählen insbesondere:
        
        
        • Entwicklung und Implementierung von Bewertungsalgorithmen
        • Kalibrierung von Bewertungsmodellen
        • Marktdatenrecherche in Bloomberg
        • Literaturrecherche zu Spezialfragen aus der Finanzmathematik
        • Unterstützung des Quant-Teams im Rahmen der täglichen Projektarbeit
        
        
        Ihr Profil
        
        

        Sie befinden sich im Hauptstudium eines naturwissenschaftlichen Studienganges mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkten und verfügen über sehr gute Programmier-Kenntnisse in Java und/oder C++. Eine systematische und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie kommunikative Kompetenz zeichnen Sie aus. Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

        Neben Fragen der mathematischen Modellbildung sind für Sie auch Aufgabenstellungen mit vorrangig theoretischem Fokus reizvoll. Idealerweise haben Sie bereits während Ihres Studiums im Rahmen von Praktika (etwa im Front Office einer Bank) Erfahrungen in o. g. Themengebieten sammeln können. Grundkenntnisse im Bereich Finanzmathematik und Derivate setzen wir voraus. Einschlägige Kenntnisse in der Bewertung von strukturierten Finanzinstrumenten und komplexen Produkten sind für uns besonders wertvoll.

        Dank Ihrer analytischen Fähigkeiten stellen Sie sich gerne komplexen Herausforderungen, erarbeiten sich neue Themen weitgehend selbständig und präsentieren Ihre Arbeitsergebnisse ohne Schwierigkeiten auch in Englisch. Zudem sind Sie mindestens 8 Wochen verfügbar.

      Sie sind interessiert?
      
      Dann bewerben Sie sich bitte online unter http://www.deloitte.com/careers oder schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an Deloitte, Jessica Voß, Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
      
      

   5. Quantitative Analyst/ Quantitative Developer (m/w), LPA, Frankfurt a.M.

      LPA ist ein Team aus 60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die über hervorragende Kenntnisse im betriebswirtschaftlichen, mathematischen und technologischen Bereich verfügen. Wir beraten Finanzinstitute beim Aufbau und der Optimierung eines Zins- und Währungsmanagements auf Investmentbanking Niveau zur Betreuung deren Kunden.

      Seit dem Jahr 2000 bieten wir exzellente Lösungen - Beratung vom Vertriebskonzept bis zum Sales Support, konstante Entwicklung innovativster Finanzprodukte sowie State of the Art Software und Pricingbibliotheken.

      Unser Ziel ist Wachstum. Wir suchen daher Verstärkung in unserer IT-Sparte. Als
      
      Quantitative Developer/ Quantitative Analyst (m/w)
      
      arbeiten Sie nach einem dreimonatigen Trainee-Programm, das Ihnen finanztheoretische und softwaretechnische Kenntnisse vermittelt und Sie mit unseren Produkten vertraut macht, in einem jungen und innovativen Team. Sie arbeiten von Anfang an eng mit unseren Consultants aktiv an neuen Produkt- und Kundenlösungen, beginnend mit der Analyse von Nutzeranforderungen über die Ausarbeitung detaillierter Lösungen bis hin zur Softwareprogrammierung mit. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Beratung, Banking und der Softwareentwicklung und erfassen somit komplexe Aufgabenstellungen schnell und lösungsorientiert.

      Ihre Kompetenzen:
      
      
      • Ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Physik oder Wirtschaftsinformatik
      • Gute Kenntnisse in der Softwareprogrammierung, insbesondere der eingesetzten Technologien.NET (C#) und XML.
      • Kenntnis der Finanzmärkte und -produkte, insbesondere im Zins- und Devisenbereich
      • Gute Kenntnisse der Finanzmathematik
      • Praktische Kenntnisse in der Entwicklung von Preismodellen für Derivate
      • Hohes Abstraktionsvermögen sowie gutes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
      • Schnelle Auffassungsgabe
      • Innovationsfreude und Qualitätsbewußtsein
      • Teamgeist und Flexibilität
      • Hohe Leistungsbereitschaft und unternehmerisches Denken
      • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
      • Und nicht zuletzt Humor
      
      
      

      Sie passen zu uns, wenn Sie Verantwortung übernehmen und komplexe Fragestellungen meistern wollen. Wenn Sie schnell lernen und anderen gerne einen Schritt voraus sind. Wenn Sie nach fachlichen Herausforderungen suchen, zugleich aber auch gefordert sein wollen. Neben unserem hausinternen Ausbildungsprogramm beteiligen wir uns an Ihrer Weiterbildung, die wir in Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & Management durchführen.

      Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an . Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Dietz auch telefonisch zur Verfügung: +49 (0) 69 97 14 85 - 0.
      
      lucht probst associates gmbh
      große gallusstraße 9
      D-60311 frankfurt/main
      tel. +49 (0) 69 / 97 14 85-0
      fax +49 (0) 69 / 97 14 85-79
      homepage http://www.l-p-a.com
      
      

   6. Associate (m/w) Advisory als Financial Engineer bei KPMG Frankfurt

      Ihre Perspektive:Ist die Entwicklung und Analyse von Optionspreismodellen für Exotische Derivate Ihr Thema? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

      Ihre Aufgaben: Die Analyse und Entwicklung von Modellen für die Derivatebewertung und das Risikomanagement bilden Ihr Betätigungsfeld. Hier übernehmen Sie frühzeitig Verantwortung in Projekten zur fachlich-orientierten Beratung und Prüfungsunterstützung im Investment Banking, Treasury, Kreditmanagement, Risikocontrolling. Ihr analytisches Verständnis und Ihre Kreativität ermöglichen es Ihnen, innerhalb kurzer Zeit Problemstellungen zu strukturieren und zu lösen. Sie arbeiten in einem hoch qualifizierten und ambitionierten Team. Ihre Arbeitsergebnisse entwickeln und diskutieren Sie mit dem Mandanten, bei dem Sie Ihre Lösungsvorschläge in hochrangig besetzten Gremien präsentieren und vertreten.

      Ihr Profil: Sie haben ein Universitätsstudium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, Physik, BWL oder VWL mit quantitativem Schwerpunkt absolviert und Ihre überdurchschnittliche Qualifikation z.B. durch einen sehr guten Abschluss und/oder eine Promotion bewiesen. Sie haben Interesse an der Weiterentwicklung von Modellen, die die Bewertung und das Risikomanagement von neuen Produkten und in neuen Märkten ermöglichen. Der effiziente Einsatz numerischer Verfahren wie Monte Carlo Simulation und deren Umsetzung in C++ ist Teil Ihrer praktischen Erfahrung. Sie verfügen über außerordentliche analytische Fähigkeiten und haben großen Spaß daran, ständig neue Dinge zu lernen und zielorientiert umzusetzen. Sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Sie sind sicher im Auftreten sowie team- und kundenorientiert. Ein Auslandsaufenthalt und/oder relevante Praktika runden Ihr Profil ab.

      Ihr Kontakt: Bewerben Sie sich online auf http://www.kpmg.de/careers
      
      oder senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe des Referenzcodes: AdvFestFSoJo50204504 an eMail: .
      
      

      Für weitere Rückfragen steht Ihnen das HR Service Phone unter 0 800 KPMG JOB (0 800 5764 562) zur Verfügung.

      Profitieren Sie von den Entwicklungsmöglichkeiten bei KPMG International, einem weltweiten Verbund national selbstständiger Mitgliedsfirmen. Neben abwechslungsreichen Projekten im In- und Ausland bieten wir Ihnen Raum für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr wissen, mehr können - bei uns hat Erfolg, wer team- und mandantenorientiert arbeitet und gleichzeitig seine persönliche Entwicklung vorantreibt.

      
      
      

   7. Mathematiker (m/w), Physiker (m/w) oder (Wirtschafts-)Informatiker (m/w): d-fine GmbH, Frankfurt am Main

      Sie haben in der Wissenschaft viel bewegt? Dann können Sie auch in der Wirtschaft viel bewegen! Davon sind wir bei d-fine fest überzeugt.

      d-fine ist mit über 160 Beratern und Büros in Frankfurt, München und London eines der größten auf die Finanzwelt spezialisierten Beratungsunternehmen in Europa. Wir fokussieren höchste naturwissenschaftlich-technische Kompetenz auf die anspruchsvollen Herausforderungen unserer Kunden. Wir beraten Banken, Versicherungen, Asset-Manager und Industrieunternehmen beim Aufbau ihrer Handels- und Risikomanagementsysteme sowie der zugehörigen Methoden und Prozesse – von der fachlichen Konzeption bis zur professionellen Implementierung, vom finanzmathematischen Modell bis zur real-time Schnittstelle, vom einfachen Kredit bis zum exotischen Derivat, vom Ratingsystem bis zur Portfoliosteuerung, von IAS 39 bis Basel II.

      Unsere Kunden schätzen unseren kompromisslos hohen Qualitätsanspruch und vor allem, dass wir diesen Anspruch auch realisieren. Das beginnt schon bei der Auswahl unserer Mitarbeiter (m/w). Wir suchen Sie als Physiker, Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker. Sie besitzen einen exzellenten Hochschulabschluss, sprechen fließend Englisch und Deutsch und haben weit überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten. Sie haben darüber hinaus sehr gute IT-Kenntnisse und sind idealerweise bereits mit Statistik, Numerik und Finanzmathematik vertraut.

      Unbedingt erwarten wir von Ihnen analytisches Denken, ergebnisorientiertes Vorgehen und exzellente Kommunikationsfähigkeiten. Sie sind teamfähig, erfassen auch sehr komplexe Aufgaben schnell und können sich rasch in neue Umgebungen einarbeiten. Sie haben Beratungstalent, hohe Einsatzfreude und sind flexibel und belastbar.

      Selbstverständlich erhalten Sie eine intensive Einführung in Ihr zukünftiges Aufgabenfeld. Wir sind berühmt für unser anspruchsvolles Training auf höchstem Niveau, das wir in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Universitäten wie z.B. der University of Oxford, der Warwick Business School, der Hochschule für Bankwirtschaft und dem Imperial College durchführen. Dabei können Sie sogar einen Master of Science (MSc) in Finanzmathematik erwerben.

      Wenn Sie in einem Team hoch begabter und hoch motivierter Kollegen mitarbeiten wollen, große individuelle Freiräume, viel Eigenverantwortung sowie hervorragende Entwicklungsperspektiven suchen, freut sich Yasemin Keles auf Ihre Bewerbung.

      Und durch unser flexibles Wohnortkonzept können Sie sogar Ihren jetzigen Wohnort beibehalten.

      Willkommen bei d-fine!
      
      d-fine GmbH
      z. H. Frau Yasemin Keles
      Opernplatz 2
      60313 Frankfurt am Main
      Telefon: +49-69-90737-0
      E-mail:
      Homepage:http://www.d-fine.de
      
      

   8. Front-Office Entwickler Java mit J2EE-Kentnissen (m/w), Quanteam, Frankfurt

      Quanteam ist eine kleine Beratungsfirma, die sich auf die Entwicklung von quantitativen Modellen im Finanzwesen, sowie deren Integration in die IT-Systeme eines Finanzinstituts spezialisiert hat. Die Stärke von Quanteam liegt in der Vereinigung von Kompetenzen aus den Bereichen angewandte Finanzmathematik und Informationstechnologie. Unsere Kunden erwarten von uns hochwertige Lösungen aus einer Hand. Wir setzen dies um, von der ersten Idee über die Konzeptionierung bis hin zur professionellen Implementierung, Live-Stellung und anschliessenden Betreuung. Seit unserer Gründung 2003 wachsen wir kontinuierlich und wollen uns nun erneut personell verstärken. Hierfür suchen wir einen Mitarbeiter mit folgendem Profil:

      Einen Front-Office Entwickler Java mit J2EE-Kentnissen (m/w)
      
      Das wird Sie inhaltlich erwarten
      
      
      • Die fachliche und technische Weiterentwicklung zweier von Quanteam auf J2EE-Basis (JBoss) im Front-Office-Umfeld entwickelten Marktdatenbank-Anwendungen, die bei Top-Adressen im Derivate-Handel eingesetzt werden.
      • Support und kontinuierliche Weiterentwicklung aller Entwicklungs-ergebnisse, die im Laufe der Zeit entstehen.
      
      
      Sie verfügen über
      
      
      • Ein Studium der Informatik oder Naturwissenschaften, dass Sie mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen haben.
      • Mindestens 1-2 Jahre Berufserfahrung im Entwicklungsumfeld, vorzugsweise im Handelsumfeld von Banken oder Finanzdienstleistern.
      • Sehr gute Kentnisse in Java. Kentnisse im Bereich Entwicklung und Betrieb speziell mit JBoss-Produkten wären wünschenswert.
      • Grundkentnisse der Begriffe im Handelsumfeld und evtl. der Finanzmathematik und sind wünschenswert, können alternativ aber auch im Selbstudium aufgebaut werden, wobei wir Sie je nach Bedarf mit unterstützen werden.
      • Eine sehr gute Eigenmotivation und Fähigkeit zu Selbstorganisation. Dabei übernehmen und lösen Sie selbständig Aufgaben in interessanten Projekten.
      • Einen starken Kundenfokus. Dazu gehört ein gutes Mass an Kommunikationsfähigkeit, keine Angst davor, eigene technische Realisierungsideen vorzustellen, zu vertreten und zu implementieren.
      • Fließende Deutsch-Kentnisse, da unsere Kunden in Frankfurt/Main sitzen und Sie typischerweise Dokumentationen u.ä. in Deutsch verfassen werden.
      
      
      Wir bieten Ihnen
      
      
      • Vom ersten Tag an arbeiten Sie selbständig in langfristigen Beratungs- und Entwicklungsprojekten bei der Implementierung von Front-Office-Technologien und der Erweiterung von Handelssystemen für Finanzderivate mit.
      • Im technischen Bereich werden Sie dauerhaft mit State-of-the-Art-Technologien arbeiten können.
      • In der täglichen Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten Team, das Wert auf Wissenstransfer und Ideenaustausch legt, werden Sie Ihre vorhandenen Fähigkeiten zügig weiter ausbauen können und müssen.
      • Zusätzlich unterstützen wir Ihre Weiterqualifikation mit einem auf Ihr Profil zugeschnittenen Fortbildungsprogramm.
      
      
      Bewerbungen schicken Sie bitte unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins, Ihrer Gehaltsvorstellung und sonstigen Anlagen an folgende Adresse:
      
      Quanteam AG
      Sören Gerlach
      Helfmann-Park 10
      65760 Eschborn
      
      Gerne nehmen wir Ihre Unterlagen auch per eMail entgegen (vorzugsweise im PDF-Format), bitte richten Sie diese an . Wir erwarten von Ihnen im Rahmen der Bewerbung oder des ersten Vorstellungsgesprächs eine Arbeitsprobe (bspw. Quelltexte), die Ihre Stärken und Kenntnisse herausstellt.
      
      Telefonische Anfragen beantwortet Ihnen Herr Sören Gerlach unter 0170. 962 66 53.
      
      
   
   
   
2. MathFinance Events
   
   
   
   
   

   1. Latest Developments: Commodities & Commodity Derivatives by Professor Hélyette Geman, New York City, 9 - 11 May 2007, Hong Kong 25-27 June 2007

      Full Programme London & Full Programme New York
      &Full Programme Hong Kong
      
      Day One
      Fundamentals of Spot and Forwards / Futures Commodity Markets
      
      Day Two
      Commodity Options
      
      Day Three
      Advanced Topic
      
      Contact:
      
      Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 201352 F: +44(0) 1273 201360
      Website: http://www.wbstraining.com
      Email:
      
      
   
   
   

   2. Cancelled: 4. Derivate Stammtisch in Düsseldorf

      den Termin für den 4. Stammtisch haben wir auf den 31.05. ab 19 Uhr im Buttershaker, Worringerstrasse 142 (rechte Hand vom Haupteingang des Hbf, von den Gleisen kommend) festgelegt.

      Wie immer wollen wir in geselliger Runde bei leckerem Essen und dem ein oder anderen Kaltgetränk über Derivate (und anderes) sprechen und Erfahrungen austauschen.

      Bei diesem Treffen wollen wir auch besprechen, ob man den Derivate-Stammtisch in Zukunft in einer etwas anderen Form fortführt und vor dem geselligen Teil einen Fachvortrag einbaut.

      Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

      PS: Leitet die Einladung weiter, wenn ihr jemanden kennt, der sich dafür interessieren könnte. Um die Planung zu erleichtern, bitten wir um kurze Antwort.

      Freundliche Grüße
      
      Oliver Battling Tel. 0251 4905-226
      Tim Sietz Tel. 0251 4905-165
      

      
      
      

   3. Computational Finance Hybrid Derivatives Workshop: The Latest Modeling and Practical Implementation Techniques London, 7th - 8th June 2007

      Day One: Computational Finance Hybrid Derivatives Workshop
      
      Rama Cont: Columbia University, New York.
      Hybrid Intro & Latest Implementation Strategies
      
      Chris Hunter: BNP Paribas
      Pricing of European Options Using Copula.
      
      Joachim Anlauf: Universitaet Bonn
      Monte Carlo Simulation with FPGAs for Fast Pricing of Derivatives
      
      Day Two: Computational Finance Hybrid Derivatives Workshop
      
      Domingo Tavella: Advisor HVB
      PDE approach to Hybrids
      
      Norddine Bennani: Dresdner Kleinwort
      IR/Credit Hybrids
      
      Manlio Trovato: Merril Lynch
      Option pricing with continuous-time lattices
      
      Oliver Brockhaus: Commerzbank
      Equity Hybrids
      
      Contact:
      
      Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 201352 F: +44(0) 1273 201360
      Website: http://www.wbstraining.com
      Email:
      
      

   4. Latest Developments: Interest Rate Hybrid Products Workshop, Singapore, 21 - 22 June 2007

      Day 1: Interest Rate Hybrids
      
      Chak Wong: Executive Director, UBS
      Hybrids: Commodities, Equities, Credit and Interest Rate Derivatives
      
      Oliver Chen: Assistant Professor, Department of Mathematics, National University of Singapore
      Wavelet Pricing of IR Hybrids in a BGM framework
      
      Representative: Citigroup TBC
      
      Day 2: Interest Rate / FX Hybrids
      
      Claudio Albanese: Bloomberg LP, New York & Imperial College London
      Operator Methods for Long Dated Interest Rate Hybrids
      
      Chris Hunter: Hybrids Trader, BNP Paribas
      Correlation Smile and Hybrid Pricing
      
      Contact:
      
      Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 201352 F: +44(0) 1273 201360
      Website: http://www.wbstraining.com
      Email:
      
      

   5. d-fine's International "Science in Finance" Workshop, 25 - 27 June, Oxford

      we know what
      you will do
      this summer …
      
      d-fine invites you to Oxford
      
      Welcome to d-fine's international "Science in Finance" workshop!
      
      

      The financial markets continue to amaze with an abundance of innovative products, demanding ever more complex models and computational methods. A vivid science has arisen from the Nobel Prize winning "Theory of Option Pricing". Different scientific disciplines from economics, mathematics and physics come together to push existing boundaries and gain new insights.

      Science and finance are in motion - so are you. There are no recipes for solutions - neither are there for the way you work. At d-fine, there is plenty of scope for fresh thinking and innovative ideas. Scope for agile minds who like to look, think and go beyond the constraints of conventional thinking.

      d-fine invites you to a three day workshop on financial mathematics, with talks and case studies presented by our consultants, together with contributions by distinguished speakers from Oxford University. The event will be held from 25th until 27th of June in one of the famous medieval colleges in Oxford. And we have gladly arranged for your accommodation at the former prison of Oxford Castle …

      For up to the minute information on this event check the d-fine web pages. Send your application until the 11th of May with covering letter and CV to . Attendance is limited to the very best. So if you consider yourself among those and if you have finished (or are just finishing) your MSc, PhD or similar degree, your search for this year's hottest recruiting event is over. It does not get any better than this!

      With around 200 staff based in offices in London, Frankfurt and Munich, d-fine is one of the leading risk management consulting firms in Europe. We apply the highest scientific and technological skills to the challenging projects of our clients. Our clients expect nothing but the highest standards, and meeting their expectations begins with the people we select.

      If you are ready to take strides along the borders of science and business, we are eager to hear from you. After all, this workshop may just be the beginning of your time with d-fine.

      d-fine GmbH
      Opernplatz 2
      60313 Frankfurt am Main
      Telefon +49-69-90737-0
      
      http://www.d-fine.de
      
      Homepage of the event: http://www.d-fine.de/ids/default.asp?TopicID=289
      
      

   6. Einführung in Monte Carlo und C++ im Financial Engineering, 2.-6. Juli 2007

      Produced by MathFinance AG
      Christoph Becker, Andreas Weber und Uwe Wystup
      
      Kursumfang
      
      5 x 8 Stunden Unterricht inkl. Übung.
      2.-6. Juli 2007, täglich 9:00 - 12:15 Uhr und 13:45 - 18:45 Uhr
      
      Inhalt
      
      
      • Kurze Einführung in C (Transfer ihrer Basic / Fortran / Pascal o.ä. - Programmierkenntnisse nach C)
      • Ausführliche Einführung in das objektorientierte Programmieren mit C++
      • Einführung in Templates und die STL
      • Grundlegende Monte Carlo - Prinzipien
      • Weiterführende Monte Carlo - Techniken zur Berechnung von Greeks und zur Varianzreduktion, Diskretisierungsschemata
      • Praktische Aspekte in der Programmierung: Effiziente Implementation, Fehlerbehandlung, numerische Stabilität
      • Design Patterns
      • Erstellung von DLLs und Add-ins für Microsoft Excel
      
      
      Adressaten
      
      Berufseinsteiger im Bereich Financial Engineering, Studenten im Studiengang "Quantitative Finance" o.ä.
      
      Benötigte Vorkenntnisse
      
      Gute Kenntnisse in einer beliebigen Programmiersprache, z.B. Pascal, Basic, Fortran etc
      
      Mitzubringen
      
      Ihr eigenes Notebook mit installiertem C++ Compiler. Denkbar sind Borland C++ Builder oder Microsoft Visual Studio. Im Kursmaterial sind zu den Programmbeispielen Projektdateien für VisualStudio 2005 und Gnu Compiler enthalten. Kostenlos stellt Microsoft derzeit Visual C++ Express zur Verfügung: http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/.
      
      Teilnehmerzahl
      
      maximal 20
      
      Veranstalgungsort
      
      Frankfurt School of Finance & Management
      
      Kosten
      
      1545 EUR
      495 EUR für Studierende der Frankfurt School of Finance & Management
      
      Anmeldungen
      
      nimmt Frau Biemer ( Tel 069-154008-734) entgegen. Ein Anmeldeformular gibt es hier. Anmeldeschluss :18. Juni 2007
      
      

   7. Quantitative Methods in Finance 2007, 12 -15 Dec, Sydney, Australia

      Date: December 12 -15, 2007
      Location: Manly Pacific Hotel, Sydney, Australia
      
      QMF is a successful conference series that attracts internationally renowned academics and industry representatives, who are experts in the fields of Quantitative Finance, Financial Engineering and Financial Mathematics. Website of the conference: http://www.qfrc.uts.edu.au/qmf
      
      Focus
      
      The focus for this year's conference is Credit Risk, Simulation Methods, Portfolio Optimisation and other areas of Quantitative Finance.
      
      Plenary Speakers
      
      This year's plenary speakers include Yacine Aït-Sahalia, Alan Brace, Nicole El Karoui, Robert Elliott, Robert Fernholz, Chris Heyde, Farshid Jamshidian, Mark Joshi, Jan Kallsen, Masaaki Kijima, Alex Novikov, Goran Peskir, Wolfgang Schmidt, Michael Sørensen, Marc Yor, Thaleia Zariphopolou, Xun-Yu Zhou
      
      Submission
      
      The paper submission deadline is May 5, 2007. Submissions must be made electronically through the Conference Maker website which can be accessed via the submission page of the QMF 2007 website.
      
      Organizers
      
      This conference is organised by Prof. Carl Chiarella and Prof. Eckhard Platen of the Quantitative Finance Research Centre in the School of Finance & Economics at the University of Technology, Sydney.
      
      Workshops
      
      There will also be two associated practitioner workshops on Credit Risk presented by Professor Wolfgang Schmidt from the Frankfurt School of Finance and Management, Germany. The workshop will take place on 10 and 11 December at the Manly Pacific Hotel. Further information will be available later in the year.
      
      Please contact the Conference Coordinator, Michelle Manion, for further information or visit http://www.qfrc.uts.edu.au/qmf
      
      Michelle Manion
      Conference Co-ordinator
      Quantitative Finance Research Centre
      School of Finance & Economics
      Faculty of Business
      PO Box 123
      Broadway NSW 2007
      Ph: + 61 2 9514 7735
      Fx: + 61 2 9514 7722
      E:
      
      
3. MathFinance Resources
   
   

   1. Master of Quantitative Finance (M.SC.)

      Apply now for the Master Program in Quantitative Finance at Frankfurt School of Finance & Management.