The MathFinance Newsletter, Edition 167, September 10 2007.

Previous editions and this edition in html format can be found on http://www.mathfinancenews.com/.

In this issue:

1. MathFinance Job Exchange
   1. Trading & Derivatives der Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. sucht eine(n) Mitarbeiter(in) im Frontoffice für die Modellentwicklung von exotischen Derivaten
   2. The Department of Mathematical and Statistical Sciences at the University of Alberta invites applications for a tenure-track position in the area of Mathematical Finance
   3. Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte, Düsseldorf
   4. Associate (m/w) Advisory als Financial Engineer bei KPMG Frankfurt
   5. Mathematiker, Physiker oder Wirtschaftsinformatiker: d-fine GmbH, Frankfurt
2. MathFinance Events
   1. Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finance, Vienna, 17-22 Sept 2007
   2. The 4th Fixed Income Conference: London, 19-21 Sept 2007
   3. Modelling & Measuring Energy Risk, London, 29-30 Nov 2007
   4. Conference on Finance, Stochastics and Insurance, University of Bonn, Germany, February 25-29 2008
3. MathFinance Resources
1. The Fourier Space Time-stepping (FST) calculator by Vladimir Surkov
2. New book by Wiley Finance: How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street's Elite edited by Barry Schachter and Richard R. Lindsey
3. marketindex - ABN AMRO's new trading platform for active traders

• find quantitative staff
• recommend your book or educational institute
• invite to a workshop
• introduce your research to a wider audience

The MathFinance Newsletter - produced by MathFinance AG

1. MathFinance Job Exchange
   
   

   1. Quantitativer Analyst

      Der Bereich Trading & Derivatives der Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. sucht eine(n) Mitarbeiter(in) im Frontoffice für die Modellentwicklung von exotischen Derivaten.

      Tätigkeitsprofil und Aufgaben

      • Konzeptionelle Entwicklung von Pricingmodellen für exotische Aktien- und Zinsderivate
      • Implementierung dieser Modelle in C++ innerhalb der Modellbibliothek
      • Enge Zusammenarbeit mit dem Handelstisch bzgl. Pricing und Positionsführung

      Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen

      • Diplom in Mathematik mit Schwerpunkt Finanzmathematik oder Stochastik, gerne auch Promotion
      • Gute Kenntnisse in der angewandten finanzmathematischen Fachliteratur im Aktien- und Zinsderivatebereich
      • Erfahrung in der Entwicklung von über Black-Scholes hinausgehenden Modellen für exotische Aktien- und Zinsderivate
      • Konkrete Erfahrungen mit Stochastic Volatility (Aktien) und Libor Market Model (Zins)
      • Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in C++
      • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

      Persönliche Qualifikationen:

      • Hohe Belastbarkeit
      • Teamfähigkeit
      • Hohe Eigeninitiative und Engagement

      Wir bieten:

      • Sie sind Mitglied eines Assetklassen übergreifenden Teams im Frontoffice
      • Sie gestalten die Weiterentwicklung unserer Pricingbibliothek maßgeblich mit und übernehmen ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an.
      • Kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege sowie eine flache Hierarchie, wie dies nur in einer Privatbank möglich ist.

      Kontakt:

      Dr. Peter Schwendner
      Sal. Oppenheim jr. & Cie.
      Untermainanlage 1
      D-60329 Frankfurt am Main
      E-Mail: Tel. 069 7134 5460
      
      

   2. University of Alberta
      Department of Mathematial and Statistical Sciences
      Mathematical Finance

      The Department of Mathematical and Statistical Sciences at the University of Alberta invites applications for a tenure-track position in the area of Mathematical Finance. We primarily seek candidates at the Assistant Professor level, but exceptional candidates at a more senior level will be considered.

      The successful candidate will have established accomplishments and outstanding promise in research, as well as a strong commitment to graduate and undergraduate teaching. Candidates must hold a PhD degree. We offer an excellent research environment with a normal teaching load of three courses per year. A close fit with some of the existing research being presently conducted in the Department is an asset. Alberta is one of the leading Mathematics Departments in Canada and has strong connections with other mathematical institutes, such as the Pacific Institute for the Mathematical Sciences (PIMS), Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS), and the Banff International Research Station (BIRS). For more information about the Department, please visit our website at www.math.ualberta.ca. Applications should include a curriculum vitae, a research statement, a teaching profile outlining experience and/or interests, and at least three confidential letters of reference. Arturo Pianzola, Chair Department of Mathematical and Statistical Sciences University of Alberta Edmonton, Alberta, Canada T6G 2G1

      Electronic submissions should be directed to . The closing date for applications is November 16, 2007, or until a suitable candidate is found. Early applications are encouraged. All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given priority.

      The University of Alberta hires on the basis of merit. We are committed to the principle of equity in employment. We welcome diversity and encourage applications from all qualified women and men, including persons with disabilities, members of visible minorities, and Aboriginal persons.

      
      
      

   3. Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte, Düsseldorf

      • Business Analysts, Consultants, Senior Consultants (m/w) - Risikomanagement Financial Risk Solutions
        Job-Nr. H6-CO-BA-DU-157
        Standort: Düsseldorf
        
        

        Es erwartet Sie ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit sehr guten Aufstiegschancen. Das interessante und abwechslungsreiche Aufgabenspektrum bietet Ihnen die Möglichkeit, am Ausbau unserer Service Line Financial Risk Solutions aktiv mitzuwirken. Die Einbindung in das weltweite Netzwerk von Deloitte ermöglicht internationalen Know-how-Transfer und die Mitarbeit an grenzüberschreitenden Projekten.

        
        Ihre Aufgaben
        
        

        Im Spannungsfeld von Mathematik und regulatorischen Anforderungen erarbeiten Sie für unsere Mandanten betriebswirtschaftliche Lösungen unter Einsatz von finanzmathematischen Modellen. Sie verstärken unser Quant-Team, das für quantitative, betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Fragestellungen kompetenter Ansprechpartner für unsere Mandanten ist, zu denen bedeutende Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister sowie Energieund Industrieunternehmen geören. Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird auf Methoden und Verfahren der Steuerung von Kredit-, Marktpreis- und operationellen Risiken liegen.

        
        Ihr Profil
        
        

        Sie haben Ihr Hochschulstudium mit Bezug zu Wirtschaftswissenschaften und quantitativer Ausrichtung überdurchschnittlich erfolgreich abgeschlossen oder erwarten, dies in naher Zukunft zu tun. Bei der Lösung praktischer Problemstellungen fühlen Sie sich sicher im Umgang mit statistischen Verfahren, finanzmathematischen Fragestellungen sowie dem Einsatz und der Bewertung von Derivaten. Vertiefte Kenntnisse der Ökonometrie bzw. schließenden Statistik, der stochastischen Methoden zur Bewertung von Derivaten oder der Versicherungsmathematik bringen Sie idealerweise mit.

        Neben Fragen der mathematischen Modellbildung sind für Sie Projekte mit vorrangig qualitativem Fokus ebenso reizvoll. Dazu zählen beispielsweise Projekte in den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, Portfoliomanagement oder zur Internationalen Rechnungslegung von Finanzinstrumenten sowie zur Regulierung von Finanzdienstleistern nach Basel II und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Idealerweise haben Sie bereits während Ihres Studiums oder in den ersten Berufsjahren praktische Erfahrungen in o. g. Themengebieten sammeln können. Einschlägige Berufserfahrung als "Quant", beispielsweise in der Bewertung von strukturierten Finanzinstrumenten, der Erstellung von Ratingsystemen oder der Modellierung des ALM bei Lebensversicherern, ist für uns besonders wertvoll. Dank Ihrer analytischen Fähigkeiten stellen Sie sich gerne komplexen Herausforderungen, erarbeiten sich neue Themen weitgehend selbständig und präsentieren Ihre Arbeitsergebnisse ohne Schwierigkeiten auch in Englisch. Sie suchen den Kontakt mit Kunden und bauen dabei auf Ihr gesundes Selbstvertrauen.

      • Praktikanten (m/w) - Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte
        Job-Nr. H7-CO-PR-DU-010
        Standort: Düsseldorf
        
        

        Es erwartet Sie ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit sehr guten Aufstiegschancen. Das interessante und abwechslungsreiche Aufgabenspektrum bietet Ihnen die Möglichkeit, am Ausbau unserer Service Line Financial Risk Solutions aktiv mitzuwirken. Die Einbindung in das weltweite Netzwerk von Deloitte ermöglicht internationalen Know-how-Transfer und die Mitarbeit an grenzüberschreitenden Projekten.

        Ihre Aufgaben
        
        Sie unterstützen unsere Service Line Financial Risk Solutions bei der Implementierung von Bewertungsmodellen für unterschiedliche Finanzprodukte. Des Weiteren sind Sie in aktuelle Projekte mit quantitativem Schwerpunkt eingebunden. Zu Ihren Aufgaben zählen insbesondere:
        
        
        • Entwicklung und Implementierung von Bewertungsalgorithmen
        • Kalibrierung von Bewertungsmodellen
        • Marktdatenrecherche in Bloomberg
        • Literaturrecherche zu Spezialfragen aus der Finanzmathematik
        • Unterstützung des Quant-Teams im Rahmen der täglichen Projektarbeit
        
        Ihr Profil
        
        

        Sie befinden sich im Hauptstudium eines naturwissenschaftlichen Studienganges mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkten und verfügen über sehr gute Programmier-Kenntnisse in Java und/oder C++. Eine systematische und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie kommunikative Kompetenz zeichnen Sie aus. Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

        Neben Fragen der mathematischen Modellbildung sind für Sie auch Aufgabenstellungen mit vorrangig theoretischem Fokus reizvoll. Idealerweise haben Sie bereits während Ihres Studiums im Rahmen von Praktika (etwa im Front Office einer Bank) Erfahrungen in o. g. Themengebieten sammeln können. Grundkenntnisse im Bereich Finanzmathematik und Derivate setzen wir voraus. Einschlägige Kenntnisse in der Bewertung von strukturierten Finanzinstrumenten und komplexen Produkten sind für uns besonders wertvoll.

        Dank Ihrer analytischen Fähigkeiten stellen Sie sich gerne komplexen Herausforderungen, erarbeiten sich neue Themen weitgehend selbständig und präsentieren Ihre Arbeitsergebnisse ohne Schwierigkeiten auch in Englisch. Zudem sind Sie mindestens 8 Wochen verfügbar.

      Sie sind interessiert?
      
      Dann bewerben Sie sich bitte online unter http://www.deloitte.com/careers oder schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an Deloitte, Jessica Voß, Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
      
      

   4. Associate (m/w) Advisory als Financial Engineer bei KPMG Frankfurt

      Ihre Perspektive:Ist die Entwicklung und Analyse von Optionspreismodellen für Exotische Derivate Ihr Thema? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

      Ihre Aufgaben: Die Analyse und Entwicklung von Modellen für die Derivatebewertung und das Risikomanagement bilden Ihr Betätigungsfeld. Hier übernehmen Sie frühzeitig Verantwortung in Projekten zur fachlich-orientierten Beratung und Prüfungsunterstützung im Investment Banking, Treasury, Kreditmanagement, Risikocontrolling. Ihr analytisches Verständnis und Ihre Kreativität ermöglichen es Ihnen, innerhalb kurzer Zeit Problemstellungen zu strukturieren und zu lösen. Sie arbeiten in einem hoch qualifizierten und ambitionierten Team. Ihre Arbeitsergebnisse entwickeln und diskutieren Sie mit dem Mandanten, bei dem Sie Ihre Lösungsvorschläge in hochrangig besetzten Gremien präsentieren und vertreten.

      Ihr Profil: Sie haben ein Universitätsstudium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, Physik, BWL oder VWL mit quantitativem Schwerpunkt absolviert und Ihre überdurchschnittliche Qualifikation z.B. durch einen sehr guten Abschluss und/oder eine Promotion bewiesen. Sie haben Interesse an der Weiterentwicklung von Modellen, die die Bewertung und das Risikomanagement von neuen Produkten und in neuen Märkten ermöglichen. Der effiziente Einsatz numerischer Verfahren wie Monte Carlo Simulation und deren Umsetzung in C++ ist Teil Ihrer praktischen Erfahrung. Sie verfügen über außerordentliche analytische Fähigkeiten und haben großen Spaß daran, ständig neue Dinge zu lernen und zielorientiert umzusetzen. Sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Sie sind sicher im Auftreten sowie team- und kundenorientiert. Ein Auslandsaufenthalt und/oder relevante Praktika runden Ihr Profil ab.

      Ihr Kontakt: Bewerben Sie sich online auf http://www.kpmg.de/careers
      
      oder senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe des Referenzcodes: AdvFestFSoJo50204504 an eMail: .
      
      

      Für weitere Rückfragen steht Ihnen das HR Service Phone unter 0 800 KPMG JOB (0 800 5764 562) zur Verfügung.

      Profitieren Sie von den Entwicklungsmöglichkeiten bei KPMG International, einem weltweiten Verbund national selbstständiger Mitgliedsfirmen. Neben abwechslungsreichen Projekten im In- und Ausland bieten wir Ihnen Raum für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr wissen, mehr können - bei uns hat Erfolg, wer team- und mandantenorientiert arbeitet und gleichzeitig seine persönliche Entwicklung vorantreibt.

      
      
      

   5. Mathematiker (m/w), Physiker (m/w) oder (Wirtschafts-)Informatiker (m/w): d-fine GmbH, Frankfurt am Main

      Sie haben in der Wissenschaft viel bewegt? Dann können Sie auch in der Wirtschaft viel bewegen! Davon sind wir bei d-fine fest überzeugt.

      d-fine ist mit über 160 Beratern und Büros in Frankfurt, München und London eines der größten auf die Finanzwelt spezialisierten Beratungsunternehmen in Europa. Wir fokussieren höchste naturwissenschaftlich-technische Kompetenz auf die anspruchsvollen Herausforderungen unserer Kunden. Wir beraten Banken, Versicherungen, Asset-Manager und Industrieunternehmen beim Aufbau ihrer Handels- und Risikomanagementsysteme sowie der zugehörigen Methoden und Prozesse – von der fachlichen Konzeption bis zur professionellen Implementierung, vom finanzmathematischen Modell bis zur real-time Schnittstelle, vom einfachen Kredit bis zum exotischen Derivat, vom Ratingsystem bis zur Portfoliosteuerung, von IAS 39 bis Basel II.

      Unsere Kunden schätzen unseren kompromisslos hohen Qualitätsanspruch und vor allem, dass wir diesen Anspruch auch realisieren. Das beginnt schon bei der Auswahl unserer Mitarbeiter (m/w). Wir suchen Sie als Physiker, Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker. Sie besitzen einen exzellenten Hochschulabschluss, sprechen fließend Englisch und Deutsch und haben weit überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten. Sie haben darüber hinaus sehr gute IT-Kenntnisse und sind idealerweise bereits mit Statistik, Numerik und Finanzmathematik vertraut.

      Unbedingt erwarten wir von Ihnen analytisches Denken, ergebnisorientiertes Vorgehen und exzellente Kommunikationsfähigkeiten. Sie sind teamfähig, erfassen auch sehr komplexe Aufgaben schnell und können sich rasch in neue Umgebungen einarbeiten. Sie haben Beratungstalent, hohe Einsatzfreude und sind flexibel und belastbar.

      Selbstverständlich erhalten Sie eine intensive Einführung in Ihr zukünftiges Aufgabenfeld. Wir sind berühmt für unser anspruchsvolles Training auf höchstem Niveau, das wir in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Universitäten wie z.B. der University of Oxford, der Warwick Business School, der Hochschule für Bankwirtschaft und dem Imperial College durchführen. Dabei können Sie sogar einen Master of Science (MSc) in Finanzmathematik erwerben.

      Wenn Sie in einem Team hoch begabter und hoch motivierter Kollegen mitarbeiten wollen, große individuelle Freiräume, viel Eigenverantwortung sowie hervorragende Entwicklungsperspektiven suchen, freut sich Yasemin Keles auf Ihre Bewerbung.

      Und durch unser flexibles Wohnortkonzept können Sie sogar Ihren jetzigen Wohnort beibehalten.

      Willkommen bei d-fine!
      
      d-fine GmbH
      z. H. Frau Yasemin Keles
      Opernplatz 2
      60313 Frankfurt am Main
      Telefon: +49-69-90737-0
      E-mail:
      Homepage:http://www.d-fine.de
      
      
   
   
   
2. MathFinance Events
   
   
   
   
   

   1. Workshop and Mid-Term Conference
      on Advanced Mathematical Methods for Finance
      Vienna, 17-22 Sept 2007

      The programme Advanced Mathematical Methods for Finance is financially supported by the European Science Foundation. It aims at the development and application of advanced mathematical tools in finance. Stochastic analysis, control theory, differential equations, and numerical methods have been increasingly used for financial modeling, analysis and software development in the last decade. In particular, challenging problems arise for which techniques from various fields must be put together to improve numerical approaches and cope with their computational complexity. The use of sophisticated financial instruments, particularly now with the widespread use of derivatives in almost all aspects of modern commerce, makes the development of such mathematical tools of essential importance for financial institutions of all types - including investment and commercial banks, insurance and fund management companies, regulating bodies, corporate and state treasuries, and hedge funds.

      The AMaMeF Programme has two main overall goals. The first is the creation and reinforcement of relationships among European research teams in the fields of stochastic analysis, control theory, differential equations, and other relevant mathematical disciplines, with the purpose of undertaking and carrying out highly innovative interdisciplinary and interactive research in mathematical finance and its applications. The second is the cultivation and maintenance of strong and mutually reinforcing links with the financial services industry in the broadest sense, with a view to further enhancing the impact and influence of mathematical research on the financial industry.

      More inforamtion and registration

      http://www.fam.tuwien.ac.at/events/amamef2007/
   
   
   

   2. The 4th Fixed Income Conference: London, 19th / 20th / 21st September 2007

      Wednesday 19th September: Workshop day:
      
      Interest Rate Modelling: Pricing, Hedging & Calibration Techniques
      Pat Hagan: Head of Quantitative Research, Brevan Howard
      
      Engineering BGM
      Alan Brace, National Australia Bank
      
      Credit Derivatives & Hybrids
      Damiano Brigo: Head of Credit Models, Banca IMI
      
      Thursday 20th / Friday 21st September: Main Conference
      
      Due to the huge success of the previous 3 Fixed Income conferences, WBS Training are pleased to announce that we will be heading to London in 2007. The 3 streamed format will be retained with Credit Derivatives, Interest Rate Modelling and Hybrid Products streams. Delegates are not restricted to single streams. Why not hop around the different streams and attend the presentations that benefit you the most. All stream presentation times run concurrently with each other.
      
      Location London: The Dorchester Hotel
      
      2007 Speaker List:
      
      
      • Jesper Andreasen: Bank of America,
      • Nordine Bennani: DrKW,
      • Alan Brace: National Australia Bank,
      • Damiano Brigo: Banca IMI,
      • Xavier Burtschell: BNP Paribas,
      • Abel Elizalde: Merrill Lynch,
      • Youssef Elouerkhaoui: CITIGROUP,
      • Helyette Geman: Professor of Mathematical Finance Birkbeck, University of London and ESSEC Business School,
      • Jon Gregory: Barclays Capital,
      • Chris Hunter: BNP Paribas,
      • Lorenzo Isla: Barclays Capital,
      • Peter Jaeckel: ABN Amro,
      • Lars Jebjerg: Fitch Ratings,
      • Jean-Paul Laurent: University of Lyon,
      • Fabio Mercurio: Banca IMI,
      • Raoul Pietersz: ABN Amro,
      • Riccardo Rebonato: Royal Bank of Scotland,
      • Lutz Schloegl: Lehman Brothers,
      • Jacob Sidenius: JPMorgan,
      • Manlio Trovato: Merrill Lynch,
      • Julian Turc: Société Générale
      
      
      Contact:
      
      Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 201352 F: +44(0) 1273 201360
      Website: http://www.wbstraining.com
      Email:
      
      

   3. Modelling & Measuring Energy Risk
      29-30 November 2007, London, UK

      Energyforum´s successful Modelling conferences are back in London!

      Once again, we have lined up an extraordinary program with a unique blend of academic knowledge and practical experience. The program is designed to give you the tools and techniques you need to succeed in this volatile market.

      Our latest Modelling conference, held in June in Lisbon, was rated 3,93 in satisfaction on a 4 graded scale by our delegates. Our ambition is to give you an equally successful event this Fall. As usual, our speakers are leading academics and practioners that will provide you with the latest research and knowledge from an energy market in transition. Mark the date in your calendar and keep your eyes open for the full program that will be out in mid-august.

      Highlights:

      • Spot and forward price modelling
      • Forward curve modelling and derivatives
      • Electricity and fuel price modelling
      • Portfolio Management

      Registration

      www.energyforum.com
      E-mail:
      Phone: +46 (0) 8-736 55 80
      Fax: +46 (0) 8-736 55 81
      
      Energyforum International AB
      SE-113 90 Stockholm, Sweden
      
      Please contact Project Manager Johanna Öberg for more information +46 8 736 55 79
      

      
      
      

   4. Conference on Finance, Stochastics and Insurance

      February 25-29 2008
      Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM)
      University of Bonn, Germany

      Topic

      The conference will bring together current research in mathematical finance namely on the development of a new generation of risk measures (e.g. "coherent risk measures", "theory of no good deals"), on the arbitrage pricing theory including pricing and hedging of complex financial derivative and on the risk management of long term insurance contracts. Related topics are the discussion of reforms of solvency requirements for financial institutions, the development of asset pricing theory in incomplete financial markets and new approaches to financial regulation.

      Organizers

      Holger Kraft (University of Kaiserslautern, Germany), Kristian R. Miltersen (NHH, Bergen) J. Aase Nielsen (University of Aarhus, Denmark), Klaus Sandmann (University of Bonn, Germany)

      Invited Speakers

      • Fred Espen Benth (University of Oslo, Norway),
      • Freddy Delbean (ETH, Zürich, Switzerland),
      • Ralf Korn (University of Kaiserslautern, Germany),
      • David Lando (Business School Copenhagen, Denmark),
      • Mogens Steffensen (University of Copenhagen, Denmark),
      • Rudi Zagst (University of Munich, Germany)

      Papers

      Authors wishing to present a paper should send two copies of the paper with a short abstract (to be included in the program) to Klaus Sandmann

      Electronic Submission to

      
      

      Submission of pdf format is required. Accepted papers will be made available to download from the conference page.

      Deadline for Submission

      November 1. 2007
      Acceptance: December 1. 2007

      
      
      
3. MathFinance Resources
   
   

   1. The Fourier Space Time-stepping (FST) calculator
      by Vladimir Surkov

      The Fourier Space Time-stepping (FST) calculator can be used on a wide range of options such as European, American, barrier, shout, and spread options. Stock price process dynamics can be modeled by any Levy process such as geometric Brownian motion, Merton jump-diffsuion, Kou jump-diffusion, Variance Gamma, Normal inverse Gaussian and CGMY.

      The pricing engine is written in C++ and wrapped into a managed C++ DLL. The ASP.NET web interface interacts with a ASP.NET web service which in turn calls the DLL.

      http://128.100.73.155/fst/
      
      

   2. New book by Wiley Finance:
      How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street's Elite
      edited by Barry Schachter and Richard R. Lindsey

      Firsthand accounts from the people who were swept into, and then helped fashion, today's "quant-driven," dynamic world of finance

      Quants are the backbone of today's investment industry. Their mathematical models are now the basis for most financial market innovations, such as exotic derivatives, structured investment products, quantitative trading strategies, and portfolio selection. Their spectacular successes and failures have become part of market folklore. But what they do, and how they do it, is often as opaque and hard to understand as the formulas they create. In How I Became a Quant, more than two dozen quants tell their war stories and detail the unexpected paths they have followed from the halls of academia to Wall Street, revealing the faces behind the quant revolution.

      Richard R. Lindsey, PhD, MBA (New York, NY) is President of Bear, Stearns Securities Corporation. He is chair of the executive board of the IAFE. Barry Schachter, PhD (New York, NY) is Director of Quantitative Resources at Moore Capital Management. He is on the advisory board of the IAFE.

      Homepage: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470050624.html
      
      

   3. marketindex - ABN AMRO's new trading platform for active traders

      • Instant access to equity indices, currencies, commodities and bonds
      • 24 hours, 5 days a week
      • No start-up costs or transaction fees
      • Tight spreads - maximum transparency
      • Power Trading & Box-Options
      • Stateless technology with no need to download Software
      
      www.marketindex.com