The MathFinance Newsletter, Edition 169, October 15 2007.

Previous editions and this edition in html format can be found on http://www.mathfinancenews.com/.

In this issue:

1. MathFinance Job Exchange
   1. Tenure-track Appointment at the Department of Mathematics and Statistics at York Univesity
   2. University of California - Open level position in Stochastic Analysis
   3. Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte, Düsseldorf
   4. Associate (m/w) Advisory als Financial Engineer bei KPMG Frankfurt
   5. Mathematiker (m/w), Physiker (m/w) oder (Wirtschafts-)Informatiker (m/w): d-fine GmbH, Deutschland
2. MathFinance Events
   1. Commodities & Commodity Derivatives Conference, London, 19 - 22 November 2007
   2. Interest Rate Modelling, Risk Management & Hybrids Products, London, 27 -29 November 2007
   3. Modelling & Measuring Energy Risk, London, 29-30 Nov 2007
   4. Latest Developments: Credit Derivatives Pricing & Modeling, CDOs & CPPI, London, 3 - 5 December 2007
   5. Structured Products and Credit Derivatives, Paris, 27 - 28 March 2008
3. MathFinance Resources
1. eFinancialCareers - The Financial Job Marketplace

• find quantitative staff
• recommend your book or educational institute
• invite to a workshop
• introduce your research to a wider audience

The MathFinance Newsletter - produced by MathFinance AG

1. MathFinance Job Exchange
   
   

   1. The Department of Mathematics and Statistics at York Univesity

      Applications are invited for one tenure-track appointment in the Department of Mathematics and Statistics at the Assistant Professor level in the area of Mathematical Finance to commence July 1, 2008. The successful candidate must have a Ph.D. in hand or near completion (expected in 2008), a proven record of independent research excellence, and superior teaching ability. Preference will be given to candidates who can strengthen existing areas of present and ongoing research activity. The successful candidate must be eligible for prompt appointment to the Faculty of Graduate Studies.

      Applications must be received by January 15, 2008. Applicants should send resumes and arrange for three signed letters of recommendation (one of which should address teaching) to be sent directly to:

      Mathematical Finance Search Committee
      Department of Mathematics and Statistics
      N520 Ross, York University
      4700 Keele Street
      Toronto, Ontario
      Canada M3J 1P3
      E-mail:
      Website: www.math.yorku.ca/Hiring

      All positions at York are subject to budgetary approval.

      York University is an Affirmative Action Employer. The Affirmative Action Program can be found on York's website at www.yorku.ca/acadjobs or a copy can be obtained by calling the affirmative action office at 416-736-5713. All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and Permanent Residents will be given priority.

      
      
      

   2. University of California
      Open level position in Stochastic Analysis

      The Department of Statistics and Applied Probability invites applications for an open level position in Stochastic Analysis (particularly Mathematical Finance), starting July 1, 2008.

      Qualifications: research and teaching excellence and PhD in Statistics, Mathematics, or related field.

      To apply submit resume, statement of research and teaching objectives, the American Mathematical Society Cover Sheet (available online at http://www.ams.org), and have four letters of reference sent (at least one of which is directed towards teaching). Materials should either be submitted electronically via http://www.mathjobs.org or sent to:

      Search Committee (Stochastic Analysis Position)
      Department of Statistics and Applied Probability
      University of California
      Santa Barbara, CA 93106-3110 USA

      Review of applications begins November 20, 2007 and continues until the position is filled. Early applications are encouraged.

      Candidates who can contribute to the diversity and excellence of the academic community through research, teaching and service are particularly encouraged to apply. An EO/AA employer. Additional information at http://www.pstat.ucsb.edu

      
      
      

   3. Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte, Düsseldorf

      • Business Analysts, Consultants, Senior Consultants (m/w) - Risikomanagement Financial Risk Solutions
        Job-Nr. H6-CO-BA-DU-157
        Standort: Düsseldorf
        
        

        Es erwartet Sie ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit sehr guten Aufstiegschancen. Das interessante und abwechslungsreiche Aufgabenspektrum bietet Ihnen die Möglichkeit, am Ausbau unserer Service Line Financial Risk Solutions aktiv mitzuwirken. Die Einbindung in das weltweite Netzwerk von Deloitte ermöglicht internationalen Know-how-Transfer und die Mitarbeit an grenzüberschreitenden Projekten.

        
        Ihre Aufgaben
        
        

        Im Spannungsfeld von Mathematik und regulatorischen Anforderungen erarbeiten Sie für unsere Mandanten betriebswirtschaftliche Lösungen unter Einsatz von finanzmathematischen Modellen. Sie verstärken unser Quant-Team, das für quantitative, betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Fragestellungen kompetenter Ansprechpartner für unsere Mandanten ist, zu denen bedeutende Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister sowie Energieund Industrieunternehmen geören. Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird auf Methoden und Verfahren der Steuerung von Kredit-, Marktpreis- und operationellen Risiken liegen.

        
        Ihr Profil
        
        

        Sie haben Ihr Hochschulstudium mit Bezug zu Wirtschaftswissenschaften und quantitativer Ausrichtung überdurchschnittlich erfolgreich abgeschlossen oder erwarten, dies in naher Zukunft zu tun. Bei der Lösung praktischer Problemstellungen fühlen Sie sich sicher im Umgang mit statistischen Verfahren, finanzmathematischen Fragestellungen sowie dem Einsatz und der Bewertung von Derivaten. Vertiefte Kenntnisse der Ökonometrie bzw. schließenden Statistik, der stochastischen Methoden zur Bewertung von Derivaten oder der Versicherungsmathematik bringen Sie idealerweise mit.

        Neben Fragen der mathematischen Modellbildung sind für Sie Projekte mit vorrangig qualitativem Fokus ebenso reizvoll. Dazu zählen beispielsweise Projekte in den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, Portfoliomanagement oder zur Internationalen Rechnungslegung von Finanzinstrumenten sowie zur Regulierung von Finanzdienstleistern nach Basel II und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Idealerweise haben Sie bereits während Ihres Studiums oder in den ersten Berufsjahren praktische Erfahrungen in o. g. Themengebieten sammeln können. Einschlägige Berufserfahrung als "Quant", beispielsweise in der Bewertung von strukturierten Finanzinstrumenten, der Erstellung von Ratingsystemen oder der Modellierung des ALM bei Lebensversicherern, ist für uns besonders wertvoll. Dank Ihrer analytischen Fähigkeiten stellen Sie sich gerne komplexen Herausforderungen, erarbeiten sich neue Themen weitgehend selbständig und präsentieren Ihre Arbeitsergebnisse ohne Schwierigkeiten auch in Englisch. Sie suchen den Kontakt mit Kunden und bauen dabei auf Ihr gesundes Selbstvertrauen.

      • Praktikanten (m/w) - Risikomanagement Financial Risk Solutions, Deloitte
        Job-Nr. H7-CO-PR-DU-010
        Standort: Düsseldorf
        
        

        Es erwartet Sie ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit sehr guten Aufstiegschancen. Das interessante und abwechslungsreiche Aufgabenspektrum bietet Ihnen die Möglichkeit, am Ausbau unserer Service Line Financial Risk Solutions aktiv mitzuwirken. Die Einbindung in das weltweite Netzwerk von Deloitte ermöglicht internationalen Know-how-Transfer und die Mitarbeit an grenzüberschreitenden Projekten.

        Ihre Aufgaben
        
        Sie unterstützen unsere Service Line Financial Risk Solutions bei der Implementierung von Bewertungsmodellen für unterschiedliche Finanzprodukte. Des Weiteren sind Sie in aktuelle Projekte mit quantitativem Schwerpunkt eingebunden. Zu Ihren Aufgaben zählen insbesondere:
        
        
        • Entwicklung und Implementierung von Bewertungsalgorithmen
        • Kalibrierung von Bewertungsmodellen
        • Marktdatenrecherche in Bloomberg
        • Literaturrecherche zu Spezialfragen aus der Finanzmathematik
        • Unterstützung des Quant-Teams im Rahmen der täglichen Projektarbeit
        
        Ihr Profil
        
        

        Sie befinden sich im Hauptstudium eines naturwissenschaftlichen Studienganges mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkten und verfügen über sehr gute Programmier-Kenntnisse in Java und/oder C++. Eine systematische und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie kommunikative Kompetenz zeichnen Sie aus. Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

        Neben Fragen der mathematischen Modellbildung sind für Sie auch Aufgabenstellungen mit vorrangig theoretischem Fokus reizvoll. Idealerweise haben Sie bereits während Ihres Studiums im Rahmen von Praktika (etwa im Front Office einer Bank) Erfahrungen in o. g. Themengebieten sammeln können. Grundkenntnisse im Bereich Finanzmathematik und Derivate setzen wir voraus. Einschlägige Kenntnisse in der Bewertung von strukturierten Finanzinstrumenten und komplexen Produkten sind für uns besonders wertvoll.

        Dank Ihrer analytischen Fähigkeiten stellen Sie sich gerne komplexen Herausforderungen, erarbeiten sich neue Themen weitgehend selbständig und präsentieren Ihre Arbeitsergebnisse ohne Schwierigkeiten auch in Englisch. Zudem sind Sie mindestens 8 Wochen verfügbar.

      Sie sind interessiert?
      
      Dann bewerben Sie sich bitte online unter http://www.deloitte.com/careers oder schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an Deloitte, Jessica Voß, Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
      
      

   4. Associate (m/w) Advisory als Financial Engineer bei KPMG Frankfurt

      Ihre Perspektive:Ist die Entwicklung und Analyse von Optionspreismodellen für Exotische Derivate Ihr Thema? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

      Ihre Aufgaben: Die Analyse und Entwicklung von Modellen für die Derivatebewertung und das Risikomanagement bilden Ihr Betätigungsfeld. Hier übernehmen Sie frühzeitig Verantwortung in Projekten zur fachlich-orientierten Beratung und Prüfungsunterstützung im Investment Banking, Treasury, Kreditmanagement, Risikocontrolling. Ihr analytisches Verständnis und Ihre Kreativität ermöglichen es Ihnen, innerhalb kurzer Zeit Problemstellungen zu strukturieren und zu lösen. Sie arbeiten in einem hoch qualifizierten und ambitionierten Team. Ihre Arbeitsergebnisse entwickeln und diskutieren Sie mit dem Mandanten, bei dem Sie Ihre Lösungsvorschläge in hochrangig besetzten Gremien präsentieren und vertreten.

      Ihr Profil: Sie haben ein Universitätsstudium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, Physik, BWL oder VWL mit quantitativem Schwerpunkt absolviert und Ihre überdurchschnittliche Qualifikation z.B. durch einen sehr guten Abschluss und/oder eine Promotion bewiesen. Sie haben Interesse an der Weiterentwicklung von Modellen, die die Bewertung und das Risikomanagement von neuen Produkten und in neuen Märkten ermöglichen. Der effiziente Einsatz numerischer Verfahren wie Monte Carlo Simulation und deren Umsetzung in C++ ist Teil Ihrer praktischen Erfahrung. Sie verfügen über außerordentliche analytische Fähigkeiten und haben großen Spaß daran, ständig neue Dinge zu lernen und zielorientiert umzusetzen. Sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Sie sind sicher im Auftreten sowie team- und kundenorientiert. Ein Auslandsaufenthalt und/oder relevante Praktika runden Ihr Profil ab.

      Ihr Kontakt: Bewerben Sie sich online auf http://www.kpmg.de/careers
      
      oder senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe des Referenzcodes: AdvFestFSoJo50204504 an eMail: .
      
      

      Für weitere Rückfragen steht Ihnen das HR Service Phone unter 0 800 KPMG JOB (0 800 5764 562) zur Verfügung.

      Profitieren Sie von den Entwicklungsmöglichkeiten bei KPMG International, einem weltweiten Verbund national selbstständiger Mitgliedsfirmen. Neben abwechslungsreichen Projekten im In- und Ausland bieten wir Ihnen Raum für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr wissen, mehr können - bei uns hat Erfolg, wer team- und mandantenorientiert arbeitet und gleichzeitig seine persönliche Entwicklung vorantreibt.

      
      
      

   5. Mathematiker (m/w), Naturwissenschaftler (m/w) oder (Wirtschafts-)Informatiker (m/w): d-fine GmbH, Frankfurt am Main

      Sie haben in der Wissenschaft viel bewegt? Dann können Sie auch in der Wirtschaft viel bewegen! Davon sind wir bei d-fine fest überzeugt.

      d-fine ist mit über 200 Beratern und Büros in Frankfurt, München, London, Hong Kong und Bratislava eines der größten auf die Finanzwelt spezialisierten Beratungsunternehmen in Europa. Wir fokussieren höchste naturwissenschaftlich-technische Kompetenz auf die anspruchsvollen Herausforderungen unserer Kunden. Wir beraten Banken, Versicherungen, Asset-Manager und Industrieunternehmen zu allen Themen im Bereich Handel und Risikomanagement - von der Strategie-Entwicklung über die fachliche Konzeption der zugehörigen Methoden und Prozesse bis zur professionellen Implementierung, vom finanzmathematischen Modell bis zur real-time Schnittstelle, vom einfachen Kredit bis zum exotischen Derivat, vom Ratingsystem bis zur Portfoliosteuerung, von IAS 39 bis Basel II.

      Unsere Kunden schätzen unseren kompromisslos hohen Qualitätsanspruch und vor allem, dass wir diesen Anspruch auch realisieren. Das beginnt schon bei der Auswahl unserer Mitarbeiter (m/w). Wir suchen Sie als Mathematiker, Naturwissenschaftler oder Wirtschaftsinformatiker. Sie besitzen einen exzellenten Hochschulabschluss, sprechen fließend Englisch und Deutsch und haben weit überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten. Sie haben darüber hinaus sehr gute IT-Kenntnisse und sind idealerweise bereits mit Statistik, Numerik und Finanzmathematik vertraut.

      Unbedingt erwarten wir von Ihnen analytisches Denken, ergebnisorientiertes Vorgehen und exzellente Kommunikationsfähigkeiten. Sie sind teamfähig, erfassen auch sehr komplexe Aufgaben schnell und können sich rasch in neue Umgebungen einarbeiten. Sie haben Beratungstalent, hohe Einsatzfreude und sind flexibel und belastbar.

      Selbstverständlich erhalten Sie eine intensive Einführung in Ihr zukünftiges Aufgabenfeld. Wir sind berühmt für unser anspruchsvolles Training auf höchstem Niveau, das wir in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Universitäten wie z.B. der University of Oxford, der Frankfurt School of Finance & Management, dem Imperial College, der Warwick Business School und der Université de Lausanne durchführen. Dabei können Sie sogar einen Master of Science (MSc) in Finanzmathematik oder einen MBA in Management & Finance erwerben.

      Wenn Sie in einem Team hoch begabter und hoch motivierter Kollegen mitarbeiten wollen, große individuelle Freiräume, viel Eigenverantwortung sowie hervorragende Entwicklungsperspektiven suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

      Und durch unser flexibles Wohnortkonzept können Sie sogar Ihren jetzigen Wohnort beibehalten.

      Willkommen bei d-fine!

      d-fine GmbH
      z. Hd. Frau Sabrina Adam
      Opernplatz 2
      60313 Frankfurt am Main
      Telefon +49-69-90737-555
      
      homepage: http://www.d-fine.de

      
      
      
   
   
   
2. MathFinance Events
   
   
   
   
   

   1. Commodities & Commodity Derivatives Conference:
      London: 19th - 22nd November 2007

      Event link: http://www.wbstraining.com/php/events/showevent.php?id=131

      Day One:

      The Financial Economics of Commodity Markets: From Spot Metals, Energy and Shipping to Forward Curve Information Discovery

      Presenter:

      Helyette Geman: Professor of Mathematical Finance Birkbeck, University of London and ESSEC Business School

      Day Two:

      Commodity Options & Advanced Topics

      Presenter:

      Helyette Geman: Professor of Mathematical Finance Birkbeck, University of London and ESSEC Business School

      Day Three:

      Latest Practical Developments; Commodity Investments & Volatility, Agricultural, Biofuels & Electricity Markets

      Presenters:

      • Francisco Blanch: Head of Commodities Research, Merrill Lynch
      • Cathy McClay: Head of Commodity Research, British Energy (To be confirmed)
      • Gustavo Soares: Commodity Strategist, Merrill Lynch
      • Eugen Weinberg: Senior Commodity Analyst: Commerzbank
      • Stephan Wrobel: Founding Partner and CEO of Diapason Commodities Management

      Day Four:

      Latest Practical Developments; Base Metals, Gas & Oil Markets

      Presenters:

      • Allan Bødskov Andersen: Head of Risk & Model Development Energy Markets, DONG Energy
      • Olivier Bardou: Project Manager Research and Development Division, Gaz de France
      • Robin Bhar: Base Metals Strategist, UBS
      • Kevin Norrish: Head of Commodities Research: Barclays Capital

      Contact: Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 201352 F: +44(0) 1273 201360
      Website: http://www.wbstraining.com

   
   
   

   2. Interest Rate Modelling, Risk Management & Hybrids Products
      London: 27th -29th November 2007

      Event Link: http://www.wbstraining.com/php/events/showevent.php?id=129

      Day 1:

      Interest Rate Modelling & Risk Management
      • Stochastic Volatility in Interest Rate Models
      • SQ-BGM Model
      • Modeling the Volatility Surface
      • Conventional Models
      • Model Misspecification and Hedging Robustness
      • Determine Closed-Form Expressions for the Total Replication Error
      • Monte-Carlo Pricing of Bermudan Options
      • Correction of Super-Optimal and Sub-Optimal Exercise
      • Fast and Robust Calculation of Monte-Carlo Sensitivities

      Presenters:

      • Philippe Balland: Managing Director in the Fixed Income Division, Merrill Lynch
      • Christian Fries: Head of Model Development, Rates and Hybrids, DZ Bank
      • Stefano Galluccio: Co-head of Exotic and Hybrid Derivatives Trading, BNP Paribas
      • Pat Hagan: Head Quantitative Analytics, Chief Investment Office, JP Morgan

      Day 2:

      Interest Rate Hybrids
      • Model Misspecification
      • Pricing and Hedging Hybrid Derivatives
      • Modelling the Long-Dated FX Smile
      • Stochastic Skew Models for FX Derivatives and Applications
      • FX Hybrids Modelling
      • Pricings of Equity / Interest Rates Hybrids
      • Local Volatility and Stochastic Volatility Models with Stochastic Interest Rates
      • Case Study: Pricing of Equity / Interest Rates Coupon Structures
      • Pricing Inflation / Interest Rate Hybrids
      • Valuing inflation - IR spread products

      Presenters:

      • Messaoud Chibane: Senior Quantitative Analyst, Bank of America
      • Alexander Giese: Co-Head of Quantitative Research Equities, Commodities and Portfolio Strategies, HypoVereinsbank
      • Jeroen Kerkhof: Vice President, Morgan Stanley
      • Youssef Randjiou: Head of Hybrid Derivatives Research, Citigroup

      Day 3:

      New Advances in Market Models for Interest Rates
      • Pricing the Smile: a LIBOR Model with Uncertain Parameters
      • Derivation of Analytical Formulas for Caps and Swaptions
      • Model's Implications: Forward Volatilities and Implied Swaptions Smile
      • A Specific Case allowing for an Exact Calibration to ATM Volatilities
      • Introducing the CMS Convexity Adjustments
      • A Joint Calibration to Swaptions and CMS Swap Spread

      Presenter:

      Massimo Morini: Financial Consultant

      Contact: Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 201352 F: +44(0) 1273 201360
      Website: http://www.wbstraining.com

      
      
      

   3. Modelling & Measuring Energy Risk
      29-30 November 2007, London, UK

      Energyforum´s successful Modelling conferences are back in London!

      Once again, we have lined up an extraordinary program with a unique blend of academic knowledge and practical experience. The program is designed to give you the tools and techniques you need to succeed in this volatile market.

      Our latest Modelling conference, held in June in Lisbon, was rated 3,93 in satisfaction on a 4 graded scale by our delegates. Our ambition is to give you an equally successful event this Fall. As usual, our speakers are leading academics and practioners that will provide you with the latest research and knowledge from an energy market in transition. Mark the date in your calendar and keep your eyes open for the full program that will be out in mid-august.

      Highlights:

      • Spot and forward price modelling
      • Forward curve modelling and derivatives
      • Electricity and fuel price modelling
      • Portfolio Management

      Registration

      www.energyforum.com
      E-mail:
      Phone: +46 (0) 8-736 55 80
      Fax: +46 (0) 8-736 55 81
      
      Energyforum International AB
      SE-113 90 Stockholm, Sweden
      
      Please contact Project Manager Johanna Öberg for more information +46 8 736 55 79
      

      
      
      

   4. Latest Developments: Credit Derivatives Pricing & Modeling, CDOs & CPPI
      London: 3rd - 5th December 2007

      Event Link: http://www.wbstraining.com/php/events/showevent.php?id=130

      Day 1:

      Latest Developments: Collateralized Debt Obligations
      • Evolution of CDO correlation models:
      • Gaussian copula; base correlations; extensions
      • Modeling correlations by dynamic conditioning
      • Pricing concentration bespoke tranches
      • Temporal aggregation of realized correlation
      • Optimal dynamic hedging in a dynamic spread-default environment
      • Modelling portfolio credit derivatives - trading applications
      • Credit option strategies - trading strategies used by market participants and structured products built around them
      • CDOs in a portfolio context - how to integrate CDOs into the overall asset allocation process

      Presenters:

      • Claudio Albanese: Bloomberg LP, New York & Imperial College London
      • Matthew Leeming: Barclays Capital
      • Vivek Kapoor: Executive Director, UBS Investment Bank
      • Richard Martin: Director, Head of Quantitative Credit Strategy, Credit Suisse

      Day 2:

      Pricing Issues in Structured Credit
      • Structural models and asset correlation
      • Pricing of synthetic CDO tranches
      • Implementing Copula models, analytical and Monte Carlo pricing
      • Pricing bespoke portfolios
      • Copula Skew Models
      • CPDOs
      • Models forGap Risk
      • Advanced Models and Exotic CDOs

      Presenter:

      Jon Gregory: Global Head of Credit Derivatives Research, Barclays Capital

      Day 3:

      Credit CPPI
      • The CPPI structure in the equity world
      • The CPPI in the credit universe
      • Characteristics of a CPPI strategy
      • Designing a CPPI correlation trade
      • Fully-managed Credit CPPIs
      • Credit spread / Jump-to-default / Credit correlation
      • Practical Calibration of the Models

      Presenters:

      • Jerome Brun: Head of Quantitative Credit Research, Société Générale
      • Julien Turc: Head of Quantitative Credit Strategy, Société Générale

      Contact: Neil Fowler
      T: +44(0) 1273 201352 F: +44(0) 1273 201360
      Website: http://www.wbstraining.com

      
      
      

   5. Structured Products and Credit Derivatives
      Paris, France
      27th - 28th March 2008

      The Financial Risks International Forum on "Stuctured Products and Credit Derivatives" is an international Research Forum for academics and professionals organised by Finance INNOVATION (http://www.finance-innovation.org/index_en.htm). We invite you to submit papers for this meeting which will take place in Paris on March 27th & 28th, 2008.

      Paper Submissions

      An Executive Summary (two pages) or preferably a complete paper in PDF format must be submitted electronically by December 1st, 2007 using the submission form:
      
      http://www.finance-innovation.org/risk07

      The results of the selection procedure will be sent by mid-January 2008. For any inquiry,

      Objectives

      The forum pursues three objectives:
      • to identify the main streams of researches that will structure the market evolution in the future;
      • to organize presentations and debates on the content of these new contributions;
      • to assess with professionals the market/regulatory impacts of those new trends.

      Topics

      • New Credit Products & Market Innovations (credit index, leveraged credits products, Asset Backed Securities, new management technics, dynamic management of CDO´s, credit volatility management, Insurance Linked Securities)
      • Rating of Structured Products (rating models, convergence of interest between structuror, agent and investor, rating of cash and structured products)
      • Regulation (business standards, Basel II, transparency)
      • Advances in Quantitative Modelling and Risk Management (correlation risk, dynamic modelling, rare events, numerical methods, model validation)

      Expenses

      Finance INNOVATION may cover travel and accommodation expenses for the authors of selected papers (upon request and only one author by paper).

      Scientific Committee of the Conference

      • Edward ALTMAN, New York University
      • Noël AMENC, EDHEC Business School
      • Joël BESSIS, HEC Business School
      • Jean-François BOULIER, CAAM
      • Pierre COLLIN-DUFRESNE, Goldman Sachs Asset Management, New York - Haas School of Business, University of California, Berkeley
      • Rama CONT, Ecole Polytechnique - Columbia University
      • Michel CROUHY, IXIS CIB
      • Nicole EL KAROUI, Ecole Polytechnique
      • Christian GOURIEROUX, CREST
      • Antoine HYAFIL, HEC Business School
      • Robert JARROW, Cornell University
      • Elyès JOUINI, Paris Dauphine University
      • Jean-Michel LASRY, Calyon
      • Jean-Paul LAURENT, Institut de Science Financière et d´Assurances (ISFA)
      • Hayne LELAND, Haas School of Business, University of California, Berkeley
      • Monique JEANBLANC, Evry University
      • Christian SAGUEZ, Ecole Centrale
      • Kenneth SINGLETON, Stanford University
      • Jean TIROLE, IDEI Toulouse
      • Fan YU, Michigan State University
      
      
      
3. MathFinance Resources
   
   

   1. eFinancialCareers
      The Financial Job Marketplace

      eFinancialCareers serves the global financial community as the leading network of career sites for professionals working in banking and the financial markets and those firms seeking to employ them.

      For financial services professionals our mission is to provide the best job opportunities, job market news and analysis, salary surveys and career advice.

      For customers our mission is to help companies engage with and hire the most qualified finance professionals around the world. With sites in 14 markets and 5 languages across North America, Europe, the Middle East and Asia-Pacific, our specialty focus and our audience of highly-skilled banking and finance professionals enable employers to reach hard-to-find, experienced candidates.

      eFinancialCareers is designed for the specific needs of the financial services professional: the job opportunities available are from companies around the world and cover a wide choice of positions for investment bankers, traders, asset managers, analysts, risk managers, treasurers, auditors, CFOs, graduate trainees and many others in the financial community.

      http://www.efinancialcareers.com